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7.銀行向專業機構投資人及高淨值投資法人以外之客戶,辦理複雜性高風險商品,徵提期初保證金之最低標準, 不得低於契約總名目本金之多少百分比? (A) 2% (B) 3% (C) 5% (D) 8%
問題詳情
7.銀行向專業機構投資人及高淨值投資法人以外之客戶,辦理複雜性高風險商品,徵提期初保證金之最低標準,
不得低於契約總名目本金之多少百分比?
(A) 2%
(B) 3%
(C) 5%
(D) 8%
參考答案
答案:A
難度:
計算中
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用户評論
【
證照在手加薪有我
】評論
有關「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」第20條第5項規定之解釋令
上一篇 :
6.有關專業投資人,下列敘述何者錯誤? A.應至少區分二個等級,評估非專業投資人商品風險承受程度 B.除 專業投資人明確表示已充分審閱並簽名者外,審閱期間不得低於七日 C.結構型商品限於專業投資人交易
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8.銀行對屬自然人之一般客戶得提供之單項衍生性金融商品交易服務(如未涉及大陸地區商品或契約),下列何 者非屬之? (A)信用違約交換(CDS) (B)外匯保證金交易 (C)買入陽春型外幣匯率選擇權 (
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9.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」,銀行辦理衍生性金融商品,應向其申報相 關交易資訊之機構,不包括下列何者? (A)金融監督管理委員會 (B)財團法人中華民國證券櫃檯買賣中
10.下列何者非屬陽春型選擇權? (A) Call or Put Strips (B) Interest Rate Collars (C) Interest Rate Caps (D) Digital
11.關於新臺幣匯率選擇權業務之敘述,下列何者正確? (A)承作對象不限於國內外法人,自然人亦可 (B)到期履約時限以差額交割 (C)權利金及履約交割之幣別應以新臺幣為之 (D)僅得辦理陽春型(Pla
12.銀行與客戶承作 1 筆 1 年期 2 倍槓桿,每期不計槓桿名目本金為 500 千美元,比價 12 次之 USD\/CNH TRF 交 易,其個別交易損失上限為: (A) 1,800 千美元 (
13.銀行業辦理外匯業務管理辦法所稱外匯衍生性商品,係指涉及外匯,且其價值由利率、匯率、股權、指數、商 品、信用事件或其他利益等所衍生之交易契約。下列何者屬上述所稱「涉及外匯」? A.以外幣計價者 B
14.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定,銀行辦理衍生性金融商品業務之經辦 及相關管理人員應具備之資格條件,包括參加國內金融訓練機構舉辦之衍生性金融商品及風險管理課程時數達
15.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定,有關銀行對屬自然人之一般客戶提供不保本型結構型商品業務, 本金連結黃金選擇權之結構型商品,承作時之交易門檻為等值多少美元(含)以上? (A)一萬美元 (
16.無法以合理價格軋平部位,甚至找不到交易對手而產生的風險稱為? (A)信用風險 (B)違約風險 (C)流動性風險 (D)交易對手風險
17.一般來說,下列何者不屬於因為利率變化所產生的主要風險? (A)信用風險 (B)殖利率曲線風險 (C)期間結構風險 (D)基差風險
18.殖利率曲線形狀改變的風險歸屬於下列何種風險? (A)期間結構風險(Term Structures Exposures) (B)殖利率曲線風險(Yield Curve Exposures) (C)
19.有關非避險衍生工具之衡量與分類,下列何者正確? (A)透過損益按公允價值衡量 (B)透過其他綜合損益按公允價值衡量 (C)後續按攤銷後成本衡量 (D)權益法投資
20.依據 IFRS 13 規定,類似資產或負債之活絡市場公開報價,屬於第幾層級之揭露? (A)第一層級 (B)第二層級 (C)第三層級 (D)第四層級
21.公司買入遠期外匯合約,訂約交易時係以公允匯率成交,有關會計處理,下列敘述何者正確? (A)在訂約日認列入帳,帳列透過損益按公允價值衡量之金融資產或金融負債 (B)在交割日認列入帳,帳列透過損益按
22.期貨契約的交易有其專門的用語,其中「contract month」係指下列何者? (A)訂約月份 (B)下單月份 (C)交割月份 (D)獲利月份
23.貨幣相同,固定利率對浮動利率的交換稱為下列何者? (A)基本換匯換利 (B)普通利率交換 (C)基差利率交換 (D)不需交換
24.買進利率上下限(interest rate collar),下列敘述何者正確? (A)同時買進一個「利率上限」,以及買進一個「利率下限」 (B)同時賣出一個「利率上限」,以及賣出一個「利率下限」
25.有關認股權證,下列敘述何者錯誤? (A)個股型權證的標的證券只有單一個股 (B)個股型權證的標的證券可以有二檔個股 (C)組合型權證的標的證券是一籃子的投資組合 (D)指數型權證的標的證券是市場
26.小明希望美元本金 100%確保,又想獲取較定存利率高的機會,您會建議小明投資何種商品? (A)雙元貨幣定存 (B)外幣保證金交易 (C)外匯期貨 (D)保本型外幣組合式商品
27.有關金融期貨及遠期契約,下列敘述何者正確? (A)金融期貨之價格形成方式為競價,而遠期契約為議價 (B)金融期貨和遠期契約之保證金規定皆由交易所統一規定 (C)金融期貨之流動性低於遠期契約 (D
28.「鎖住利差交換」(Spread-lock Swap)之「利差」係指下列何項? (A)期間溢酬 (B)交換溢酬 (C)市場風險溢酬 (D)違約風險溢酬
29.根據選擇權評價理論,如果投資人已買入一優利型結構型債券,隨後其連結的選擇權之標的資產波動度越大, 則該優利型結構債券的價值應該: (A)越高 (B)越低 (C)不變 (D)無法確定
30.與條件相同的普通債券相比,附賣回權債券的發行利率應該: (A)較高 (B)較低 (C)不變 (D)無法確定
31.某一檔債券允許發行銀行於債券發行滿一年之後,可以隨時將債券買回,向投資人買回的金額訂為:債券面額 ×〔1+4.5%〕。對於發行銀行而言,此債券相當於提供給發行銀行一個: (A)歐式買權 (B)美
32.選擇權的避險參數 Vega 是描述何種參數變動對於選擇權價值的影響? (A)利率 (B)波動度 (C)存續時間 (D)標的資產價格
33.信用交換商品訂價常考慮多種變數,下列何者錯誤? (A)參考實體的信用品質 (B)參考實體與信用保障的賣方的聯合違約機率 (C)交易期間長短 (D)參考實體的市場價值