10. 下列何種風險值衡量方法在衡量選擇權風險時，最不具有效性？(A)Variance-covariance(共變數矩陣法)(B)Delta-Normal 法(C)Historical Simulat
12. 現有一項期貨契約之名目交易本金為$500,000，依規定收取 10%原始保證金，維持保證金比例為 80%，若現在原始保證金餘額為$45,500，請問該客戶需要採取什麼行動？(A)再補$4,50
13. 應用 Black-Scholes 歐式買權公式，假設 A 券商發行 20,000 張歐式買權，若此買權的 N(d1)=0.625，則下列敘述何者有誤？(A)N(d1)可視為歐式買權價格對標的股
16. 以風險值(VaR)衡量投資組合之風險時應輔以壓力測試(stress testing)之理由為？(A)VaR 並未掌握到特定信賴區間以外的損失程度(B)壓力測試提供明確的最大損失水準(C)VaR
19. 依財務會計準則公報第 34 號之規定，假設某衍生性商品目前價值為正，則：(A)必須每日依市價評價(B)若影響了資產負債表就可能影響了盈餘(C)若其價值在期初為零則以表外項目處理(D)若市價低於
20. 有關 BaselⅡ第一支柱之規範，下列敘述何者錯誤？(A)信用風險之衡量方法有標準法和內部評等法(B)市場風險之衡量方法有標準法和內部模型法(C)作業風險之衡量方法有標準法和內部衡量法(D)V
22. 若依信用風險標準法之規定，下列何者風險權數最低？(A)信用等級為 A+級之民營企業(B)信用等級為 BBB+級之國際銀行(C)信用等級為 BBB 級之國家(D)信用等級為 BBB 短天期債權資
23. 有關信用風險之內部評等法之敘述，下列何者錯誤？(A)若銀行採用 FIRB，需自行評估 PD(B)若銀行採用 AIRB，需自行評估 LGD 和 EAD(C)銀行需按照資產類別對應到八種暴險類型(
27. 在風險值衡量方法中，「任何種類的資產報酬，在不同時間下其本身特性或是外在變數的改變，會導致本身波動性的不同變化。」請問前述說明為哪一種部分評價法的觀點？(A)歷史移動平均法 (B)時序列調整模
29. 當金融資產價格變動與風險因子的價格變動並非為線性關係時，可採用哪一種風險值估計方法？(A)Alpha-Beta (B)Delta-Normal (C)Delta Gamma (D)The Gr
31. 依新巴賽爾資本協定中超限數的規定，若在過去 250 天的回顧測試中，投資組合真實損失超過風險值的次數為 8，此時應該增加的乘數為多少？(A)0.00 (B)0.50 (C)0.75 (D)0.