11. 期貨市場的違約機率遠低於遠期市場的主要原因是?(A)遠期市場單筆交易的金額大於期貨市場的單筆交易金額(B)期貨市場有每日結算的功能,遠期市場是到期一次結算(C)期貨交易大多在到期前平倉不會進行
12. 甲資產價值 400 萬元,甲資產的報酬率每日變動標準差為 1.6%,則甲資產 1 天期信賴水準 95%的風險值(VaR)為?(?0.95 = 1.65)(A)105,600 (B)1,499,
14. 要衡量投資組合中某一資產增加 1 單位對投資組合風險值的影響,應該用下列哪一種衡量方式?(A) 部分風險值 (partial VaR) (B) 增量風險值 (incremental VaR)(
20. 風險值估算除了要有適當的模型外,還要經過壓力測試的主因是?(A)表達出資產部位在 90%信賴水準下最大的可能損失(B)了解風險值估算模型在極端的情形下的可信度(C)主觀的判斷風險值模型在正常市