28.根據2003年ISDA對於信用衍生性商品的定義，將信用事件分為六大項，下列何者為2022年6月俄羅斯發生的信用事件？I、破產(Bankruptcy)II、未能付款(Failure to Pay)
29.根據金融監督管理委員會研訂「銀行自有資本與風險性資產計算方法說明及表格」發佈版資料，有關回顧測試之要求，在過去250天的回顧測試中，若投資組合真實損失超過風險值的次數落在紅區，則其乘數因子應為多
31.假設A公司3個月後將有1,000,000歐元收入，目前歐元即期匯率為1.0645U$/€，A公司以1.0650U$/€賣出8張歐元期貨契約（金額為8×125,000€）避險，假設歐元期貨到期時，
32.某交易人買進1張英鎊買權，該買權的契約大小為10,000₤、履約價格為1.1530US$/1₤、權利金為0.0300US$/1₤。如果到期時，即期匯率為1.1500US$/₤，則該交易人外匯交易
33.假設某公司2021年全年有5,000萬美元的曝險資產與4,600萬美元的曝險負債，該公司以現行匯率編製財務報表，美元即期匯率由2021年初的1US$＝30.2NT上升至年底的1US$＝31.6N
34.某股票型基金經理人持有NT$5億元的股票投資組合，其beta=1.20。他判斷近期股票市場可能大幅修正，但受限於規定無法賣出股票，所以決定以指數期貨來避險。假設目前股票指數約為14,000點，臺
35.假設新台幣兌換美元的匯率是31：1，若目前台灣的3個月無風險利率是2%，美國的3個月無風險利率是4%，則3個月後到期之美元外匯期貨合理價格為多少？(A)29.85(B)30.15(C)30.84
2. 假設有存續期間及價格相同之甲、乙二種債券，若債券乙之凸性較大，則下列敘述何者正確？I.當利率下降時，債券乙價格上升幅度比債券甲大II.當利率下降時，債券乙價格上升幅度比債券甲小III.當利率上升
3. 假設一投資組合中，甲債券 5,000 萬元，Duration 為 3，乙債券 3,000 萬元，Duration 為 5，請問該投資組合之約當 Duration 為多少？(A)3.75 (B)4
5. 如果債券價格為對數常態分布，則債券殖利率有可能會是負的。請問此敘述是否正確？(A)正確。因為債券價格服從對數常態分布，因此價格可能會高於面值，所以債券殖利率會是負的(B)不正確。因為債券價格的對
7. 為什麼資產與負債間存續期間的匹配，在債券免疫策略(immunization)的第一步是個很好的方法？(A)因為存續期間的匹配防止票息的再投資發生在不同的利率下(B)因為債券的存續期間與利率的期間
9. 一個專案經理買了 600 個履約價為$60 的買權，每個買權花費為$3。其標的股價為$62，且股票的日報酬的波動率為 1.82%，且該選擇權的 delta 係數為 0.5。在不考慮股利的情況下，
10. 銀行賣出了一個標的為股票的買權。為了避險，銀行決定設立一個 Delta-gamma 中立策略，他們可以在正確的數量下使用下列何者？I.標的股票與同樣標的股票並有著較高履約價格的選擇權II.標的