8. 假設一金融機構之投資組合為一美元對歐元匯率選擇權，此投資組合的 delta 為 20，目前匯率為1.15，若每日匯率變動率之波動度為 3%，試問：3 天期 99%的風險值為何？(N(-1.65)
9. 若普通型的信用違約交換(Credit Default Swap, CDS)的價差(Spread)為 128 個基準點，違約回復率為 20%，則二元型信用違約交換價差(Binary CDS Spr
19. 若某資產 5 天 99%的風險值為 1,555，則其 1 天 95%的風險值為何？(N(-1.65) = 0.05；N(-1.96) = 0.025；N(-2.33) = 0.01)(A)17
23. 下列何項信用風險的衡量模型係建立在信用風險與企業資本結構的關係上？(A)KMV 法 (B)CreditMeasurement 法 (C)CreditMetrics 法 (D)CreditRis
15. 某公司欲依新版巴塞爾協定計提作業風險適足資本，若該公司過去三年營業毛利依次為-500,000、2,000,000、300,000，則該公司若採行基本指標法來計提，計提的金額應為何？(A)90,
25. 下列敘述何者為非?(A)無法將資產變現或取得足夠資金，以致不能履約到期責任，為流動性風險(B)若最小變易避險比例為 1，則為完全避險(C)若沒有基差風險，則最小變易避險比例恆為 1(D)用來避
29. 若銀行使用利率交換規避長期浮動利率借款，若實際浮動利率借款之公平價值損失 200,000 元，則利率交換獲利金額要達多少才會視為避險有效？(A)實際抵銷結果超過 210,000 元(B)實際抵
21. 在 KMV 信用模型架構之下，若一公司資產為 250 萬，負債為 200 萬，資產標準差為 50 萬，則其違約標準差距離為：(A)1 個標準差 (B)2 個標準差(C)3 個標準差 (D)條件
34. 倘若某機構估算其 1 天 97.5%的風險值為 2 百萬。然而，過去 10 年間有 5%的樣本揭示一天的損失超過 2 百萬，因而，可判定其風險值的估算可能有誤。關於上述方式，係屬於何種檢視風險
32. J. P. Morgan 的 RiskMetrics 資料庫使用 exponentially weighted moving average(EWMA)模型並代入衰退因子λ=0.94，若一金融