2.為提升對期貨商服務品質與效率並有效落實單一服務窗口,臺灣期貨交易所進行組織及業務調整,於104年1月12日起實施將原「稽核部」整併更名為:(A)期貨商稽核部 (B)期貨商輔導部 (C)期貨商服務部
針對兩個不同買權,其履約價分別為x1與x2,其相對應之權利金則分別為 c1與c2。假設x1【題組】5.在看多後市但漲勢較慢的震盪走高行情時,其較佳的交易策略為以下何者?(A)同時買履約價為x1與x2的
8.根據衍生性商品政策小組(Derivatives Policy Group,DPG)對於「特定市場變動」之定義,下列何種情況不能作為壓力情境的參考?(A)三個月期之利率波動增減達20%(B)股價指數
10.倘若某機構估算其一天95%的風險值為100萬。然而,過去十年間有9%的樣本揭示一天的損失超過100萬,因而可判定其風險值的估算可能有誤。請問上述方式係屬於何種檢視風險值估算的方式?(A)模擬分析
假設今天發行三年期的債券,其面額為$1,000,票面利率為4.25%,每年付息一次,若YTM為4.0%,【題組】15.則其債券價格應為:(A)$1,006.94 (B)$1,015.22 (C)$1,
【題組】16.承上題,該債券之Macauley’s Duration(MD)及Modified MD(MMD)分別為:(A)MD=2.88years,MMD=2.77years(B)MD=2.77ye
17.下列何者是描述KMV模型的方法?(A)KMV修正了莫頓模型以求取資產價值,並以股價波動取代資產波動率(B)KMV以債券信用價差來推估違約機率(C)KMV採用S&P信評機構的歷史違約資料(D)KM
18.關於信用風險值的敘述何者正確?(A)具有相同信用風險投資組合擁有相同的極端風險(B)投資組合的信用風險值總是大於極端風險(C)在投資組合中加入新的交易後,投資組合的信用風險值與極端風險皆會提高(
21.若母公司違約則子公司必然違約;而子公司違約時,母公司不必然違約。若已知母公司及子公司一年的違約機率分別為0.5%及0.9%,請計算母公司與子公司均違約的機率為何?(A)0.45% (B)0.9%
22.假設投資組合包含甲與乙兩種資產,各有100萬元之價值,一年後違約機率分別為10%及20%,且同時違約之機率為3%,回收率為40%,請問一年後的預期違約損失為多少?(A)6萬元 (B)10萬元(C