18.關於選擇權的 delta 與 gamma,以下何者為真?(A)買入賣權,為負 delta 與正 gamma (B)賣出賣權,為負 delta 與負 gamma(C)買入買權,為正 delta 與
20.若某資產 3 天 95%的風險值為 2,015,則其 1 天 99%的風險值為何? N(-1.65) = 0.05, N(-1.96) = 0.025, N(-2.33) = 0.01(A) 6
21.下列何項信用風險的衡量模型係建立在信用風險與企業資本結構的關係上?(A)CreditPortfolio View 法 (B)CreditRisk+法(C)KMV 法 (D)CreditMetri
25.下列敘述,何者為真?(A)若最小變異避險比例為 1,則為完全避險(B)若沒有基差風險,則最小變異避險比例恆為 1(C)無法即時賣出持有部位或籌集資金以建立欲持有的部位,稱之為基差風險(D)選項A
28.某廠商之資本成本為 900 萬元,利潤為 1,500 萬元,經濟資本為 12,000 萬元,試問其風險調整後之資本報酬率(RAROC)為何?(A) 2.5% (B) 5% (C) 7.5% (D
29.下列何者非 SPAN(Standard Portfolio Analysis of Risk) 保證金系統的主要參數?(A)波動率偵測全距 (B)利率偵測全距 (C)極端變動偵測全距 (D)賣出
30.某公司欲依新版巴塞爾協定計提作業風險適足資本,若該公司過去 3 年營業毛利依次為5,000,000 元、3,000,000 元、–200,000 元,則該公司若採行基本指標法來計提,計提的金額應
32.若目前價值 60 萬元的某一投資組合與 S&P500 指數同方向且同幅度變動。目前 S&P500 指數為 2,400。則須如何操作指數選擇權,才能使投資組合價值不低於 55 萬元?(A)賣出履約
33.企業在避險開始及避險期間中,若可預期之避險工具之公允價值或現金流量之變動,抵銷被避險項目之公允價值或現金流量之變動,唯在以下何區間視為高度避險有效性,適用財務會計準34 號會計公報之避險會計?(
34.在 KMV 信用模型架構之下,若一公司資產為 500 萬元,負債為 250 萬元,資產標準差為 50萬元,則其違約標準差距離為:(A)1 個標準差 (B)3 個標準差 (C)5 個標準差 (D)