7. 某公司欲依新版巴塞爾協定計提作業風險適足資本,若該公司過去三年營業毛利依次為 5,000,000、-3,000,000、-100,000,則該公司若採行基本指標法來計提,計提的金額應為何?(A)
9. 下列敘述何者為真?(A)若最小變異避險比例為 1,則為完全避險(B)若沒有基差風險,則最小變異避險比例恆為 1(C)無法即時賣出持有部位或籌集資金以建立欲持有的部位,稱之為基差風險(D)選項AB
10. 在 KMV 信用模型架構之下,若一公司資產為 300 萬,負債為 210 萬,資產標準差為 30 萬,則其違約標準差距離為:(A)1 個標準差 (B)2 個標準差 (C)3 個標準差 (D)條
12. 下列何項信用風險的衡量模型係建立在信用風險與企業資本結構的關係上?(A)KMV 法 (B)CreditMetrics 法 (C)Credit Risk+法 (D)CreditPortfolio
13. J. P. Morgan 的 RiskMetrics 資料庫使用 Exponentially Weighted Moving Average (EWMA)模型並代入衰退因子λ = 0.94 ,
14. 在 Merton (1974)的模型中,利用公司股價來計算違約機率;期初公司股價為: 其中,V0為期初公司資產價值,D為期末應償還之公司債面額,N(.)為標準常態累加機率密度函數,r為無風險利
6. 所謂的 TRF(Target Redemption Forward) 因為具有損失可能無限大的特性,類似於發行(出售)選擇權,根據會計原則,它不應被視為:(A)投資工具 (B)投機工具(C)理財
12.在選擇權交易中以下何者較能避免標的價格(例如:股價)巨幅變動的風險?(A)Delta Neutral (B)Gamma Neutral(C)Risk Neutral (D)Sigma Neutr