34. 一個價值 500 萬美元的債券組合，其修正久期(modified duration)為 6 年，且收益率曲線為平坦的7%。假設只會發生利率的平行移動。如果一天內利率變化的標準差為 0.1%，那
30. 某基金價值為 2 億元，假設當台指期貨變動 1%時，該基金價值將會變動 1.5%，若目前台指期貨 的價格為 5,500，請問該基金避險時，需買賣多少口台指期貨？ (A)買進 182 口 (B)
29. 以下哪個選項的描述是正確的？ (A)當現貨價格（在 Y 軸上）對期貨價格（在 X 軸上）進行迴歸分析時，最佳避險比率是最佳適配線的斜率 (B)當期貨價格（在 Y 軸上）對現貨價格（在 X 軸上
22. 下列哪一項是真的？ (A)從歐元美元期貨報價計算出來的期貨利率總是低於相應的遠期利率 (B)從歐元美元期貨報價計算出來的期貨利率總是高於相應的遠期利率 (C)從歐元美元期貨報價計算出來的期貨利
21. 避險尾部調整(Tailing the hedge)是： (A)在避險壽命結束時增加避險部位的策略 (B)在期貨合約壽命結束時增加避險部位的策略 (C)使用遠期合約進行避險時，更精確計算避險比率