50. 假設一個履約價格為$50 的買權(Call Option)，其市場價格等於$2，而標的股價目前為$45，則下列敘述何者正確？(A)該買權的內含價值(Intrinsic Value)等於$3 (
2. 以下有關我國分割債券課稅的規定，下列敘述何者為是？I.利息扣繳時點為兌領利息時；II.法人機構課稅的基礎採權責基礎；III.個人利息所得課稅的基礎按兌領之利息計算(A)I、II (B)II、II
5. 投資組合型基金的優點為：甲.減少挑選基金的複雜性；乙.分散單一基金操作績效不佳的風險；丙.需負擔的手續費及管理費用較低；丁.在資產配置上較不受限制(A)僅甲、乙對 (B)僅甲、乙、丙對(C)僅甲
7. 假設美國與英國的無風險利率分別為 5%及 4%，美元與英鎊間之即期匯率為$ 1.80 / BP。若不考慮交易成本，為防止套利機會，則一年期契約之英鎊期貨價格應該為多少？(A)$1.65/BP (
8. 在 CAPM 模式中，若已知目前無風險利率為 5%，市場投資組合之預期報酬率為 12%，已知甲股票的預期報酬為 14.8%，則甲股票的 β 值為：(A)1.1 (B)1.2 (C)1.4 (D)
9. 某一每張面額 12 萬元之可轉換公司債，若轉換價格為 30 元，標的股市價 40 元，則不考慮其他因素下，每張可轉換公司債之轉換價值應有多少元？(A)10 萬元 (B)12 萬元 (C)16 萬
11. 某股價指數包含甲、乙二種股票，二股票之發行股數分別為 200 股及 400 股，昨日二股票之收盤價分別為 30 元及 10 元，股價指數為 500.00，若今日二股票之收盤價分別為 28 元及
13. 以下有關修正存續期間(Modified Duration)的敘述，何者為正確？(A)當利率變動幅度擴大時，其衡量債券價格變動的準確性將會增加(B)當債券含有選擇權時，其衡量債券價格變動的準確性
14. 以下有關可轉債套利操作之敘述，何者是正確的？(A)當可轉債的市價低於其轉換價值時，投資人便可進行買進標的股票，賣出可轉債之套利操作(B)在可轉債套利操作期間若遇到股東會的召開，將有助於降低操作
15. 下列有關從資本配置線(capital allocation line)上選擇投資組合(portfolio)之敘述，何者較為正確？I. 與風險趨避程度高的投資者相較之下，風險趨避程度低的投資者將
16. 若畫出連結無風險資產利率水準(例如：國庫券利率)以及通過最小變異數投資組合(minimum variance portfolio)之資本配置線(capital allocation line)
17. 下列有關兩個風險性證券(risky securities)投資組合的變異數(variance)之敘述，何者較為正確？I. 兩個風險性證券間之相關係數越高，則該投資組合的風險降低幅度就越大。II
19. 已知證券甲與證券乙為兩個完全負相關的風險性證券(risky securities)，其中證券甲的預期報酬率為 10%，標準差為 16%；證券乙的預期報酬率為 8%，標準差為 12%。請問：若將
20. 已知最適風險投資組合(optimal risky portfolio)的預期報酬率為 6.5%、標準差為 23%，無風險利率為 3.5%。請問：最佳可行的資本配置線(capital alloc
21. 已知證券甲的預期報酬率為 27%，標準差為 32%；證券乙的預期報酬率為 13%，標準差為 19%。若證券甲與乙兩證券的相關係數為 0.78，請問：兩證券之共變異數(covariance)為多