97. 選擇權契約因為有不同月份與不同的執行價格，有些契約（例如遠月或深度價外）交易可能不活絡，下列那一種方式解決此問題最有效率？(A)鼓勵期貨自營商多作交易 (B)交易人不要買賣交易量不活絡的契約(
98. 下列有關期貨契約價差交易之敘述，何者正確？(A)一種特殊之交易方式，僅可從事於交易國外期貨(B)僅限期貨自營商使用之交易策略(C)僅限跨月價差組合之委託單型態(D)交易人可透過交易平台直接進行
99. 下列敘述何者為非？(A)在保證金預繳制規定下，委託下單之保證金以 SPAN 計算之保證金預收(B)在保證金預繳制規定下，委託下單之保證金以現行策略基礎計收(C)整戶風險保證金計收方式（SPAN
100. 臺灣期貨交易所向其結算會員收取之結算保證金，以下列何種類為限？ 甲.現金；乙.黃金；丙.主管機關核定之有價證券；丁.信用狀(A)甲、乙、丙、丁 (B)僅甲、丙、丁 (C)僅甲、丙 (D)僅甲
5. 期貨交易人之未平倉部位獲利時，其帳戶內餘額之處理原則為：(A)可提領超過結算保證金額度之金額 (B)可提領超過原始保證金額度之金額(C)可提領超過維持保證金額度之金額 (D)期貨商經理人核准即可
9. 當交易人觀察日圓期貨價位，認為今天如果日圓往上能突破 0.010420 壓力帶時，將會有一段多頭行情，否則局勢將不明朗，則交易人將會以下列那一指令來下單獲利？(A)價位為 0.010421 的停
11. 若持有面值 1 億美元 1 年到期的美國國庫券（Treasury Bills）則要以多少口 3 個月期的LIBOR 歐洲美元期貨契約來避險（粗略計算即可）？（歐洲美元期貨每口為 100 萬美元
12. 麥特玩具進口商三個月後須支付英鎊，目前之匯率為 1.525，英鎊期貨匯率為 1.508，三個月後之即期匯率為 1.565，期貨匯率為 1.550，若進口商事先有避險，其有效匯率為：(A)1.5
13. 在預期臺幣對美元之匯率穩定的前提下，臺灣出口商如何避免歐元貨款對臺幣貶值之損失？（以下答案均為 CME 之契約）(A)買進歐元期貨 (B)賣出歐元期貨(C)賣出歐元期貨賣權（Put optio
16. 買入 2 口 CBOT 之 6 月 T-Bond 期貨，價格為 102-02，於價格 102-22 時平倉，若不計手續費，則：(A)獲利$1,250 (B)損失$1,250 (C)獲利$625
17. 瓊斯進行 S&P 股價指數期貨價差交易，買入近月合約，價位為 220，賣出遠月合約，價位為 218。於近月合約價位為 228.5，遠月合約價位為 223.75 時平倉，請問其盈虧為何？（期約規
18. 一般而言，同一種商品期貨，到期日較短的契約對一般重大訊息的反應較到期日較長的契約較快，故對交易人而言，若其預期將有一重大的利空消息出現，則其將作怎樣的價差策略？(A)賣出到期日短的期貨，買進到