期貨交易理論與實務

47. 臺灣期貨交易所「英鎊兌美元匯率期貨」之最小升降單位為：(A)0.01 美元/英鎊 (B)0.001 美元/英鎊(C)0.0001 美元/英鎊 (D)0.00001 美元/英鎊

48. 關於臺灣期貨交易所之「小型電子期貨」是否適用動態價格穩定措施，下列敘述何者正確？(A)不適用(B)適用，單式買賣申報退單百分比為 1%(C)適用，組合式買賣申報退單百分比為 1%(D)適用，組

49. 臺灣期貨交易所結算會員，依其業務範圍分為：甲.個別結算會員；乙.一般結算會員；丙.全席結算會員；丁.特別結算會員(A)甲、乙、丙、丁 (B)僅甲、乙(C)僅乙、丙、丁 (D)僅甲、乙、丁

50. 臺灣期貨交易所對於市場交易買賣申報之規定，下列何者為正確？(A)不限當日有效 (B)3 日內有效(C)報經核准後可延長一星期有效 (D)限當盤有效

1. 下列有關「期貨營業員」之敘述，何者有誤？(A)為期貨經紀商之業務代表(B)接受客戶的委託單轉給發單人員並回報交易結果(C)提供客戶所需市場價格資訊(D)因期貨操作難度高，故可代客操作

2. 人工喊價制度中，交易是在：(A)期貨商營業廳 (B)交易所的交易廳(C)電腦系統進行交易 (D)場外交易

3. 結算會員繳至結算所之保證金為：(A)原始保證金 (B)維持保證金 (C)結算保證金 (D)結算交割基金

4. 期貨與現貨價格之間的價差係由：(A)交易所決定 (B)結算所決定 (C)市場交易者決定 (D)公式計算決定

5. 下列何者最主要的任務是執行客戶的委託？(A)場內自營商（Floor Trader） (B)場內經紀人（Floor Broker）(C)交易所職員 (D)選項( A )( B )( C )皆是

6. 平倉市場（Liquidating Market）的特色為：(A)價格上漲 (B)價格上漲，未平倉量增加(C)價格下跌，未平倉量減少 (D)執行停損委託

7. 基差（Basis）乃指：(A)期貨價格減現貨價格 (B)期貨價格減選擇權價格(C)現貨價格減期貨價格 (D)現貨價格減選擇權履約價

8. 某帳戶之資料如下。部位：賣出 3 口黃豆期貨，價位為$7.50／英斗；權益：$7,000；原始保證金：$7,500，若黃豆期貨上漲 15 美分，該帳戶權益值為：(A)$4,750 (B)$5,2

9. 快市（Fast Market）的認定是由：(A)交易廳委員會（Floor Committee） (B)交易所(C)場內稽核員 (D)經紀商

10. 交易人已有 2 口 6 月 MSCI 臺指期貨的多頭部位，當他下達買進 5 口 6 月 MSCI 臺指期貨的委託單，則此一委託單是：(A)新倉單 (B)平倉單(C)可能新倉單，亦可能是平倉單

11. 目前全球期貨交易中，交易量最大的是：(A)金融期貨 (B)商品期貨 (C)農產品期貨 (D)原油期貨

12. 當交易人以 245 1/4 買進 5 口 5 月玉米期貨的停損單，下列何者為真？(A)此委託單只能在 245 1/4 價位以下成交(B)此委託單只能在 245 1/4 價位以上成交(C)如果市

13. 目前客戶的保證金淨值為 US$62,000，而其未平倉部位所需原始保證金為 US$64,000，維持保證金為 US$60,000，則客戶被追繳的保證金的金額為？(A)不會被追繳 (B)US$2

14. MSCI 臺指期貨每口所需原始保證金假設為 US$3,500，維持保證金假設為 US$2,800，若客戶在 340.2 價位買進，請問若行情下跌到那一價位，該客戶就會被追繳保證金？（MSCI

15. 下列何事項屬於期貨交易所交易廳委員會（Floor Committee）處理之範圍？(A)調查場內會員私下之交易 (B)調查客戶不滿意執行價格之委託(C)強制保證金追繳 (D)選項( A )(

16. 下列何者採實物交割？(A)Kospi 200 指數期貨 (B)歐洲美元期貨(C)美國國庫券期貨 (D)選項( A )( B )( C )皆非

17. 在美國，「私下交易」（Side Deals）是交由交易所哪一個委員會處理？(A)仲裁委員會 (B)商業行為委員會(C)交易廳委員會 (D)結算委員會

18. 生產沙拉油的廠商通常會如何避險？(A)買黃豆期貨，賣黃豆油期貨 (B)買黃豆粉期貨，賣黃豆油期貨(C)買黃豆油期貨，賣黃豆期貨 (D)買黃豆油期貨，賣黃豆粉期貨

19. 某一咖啡進口商在現貨價與期貨價分別為 61.25 與 66.10 時，以期貨來規避咖啡漲價的風險，最後在基差為－9.50 時結平期貨部位，該避險操作之淨損益為：(A)每單位獲利 4.85 (B

20. 在臺股投資組合與下列各交易所之臺股指數期貨相關性一樣大時，若外資法人預期新臺幣對美金貶值，且臺股可能下跌，則最佳避險策略為：(A)買進 TAIFEX 之臺股指數期貨 (B)賣出 TAIFEX

21. 如果期貨價格偏離均衡價格（依持有成本模式評估），該現象對於避險績效的影響為：(A)提高避險績效 (B)沒有影響(C)降低避險績效 (D)無法判斷

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