22. S&P 500 期貨指數在 500 點時（每點乘數 250 元），持有證券 6,000 萬元，Beta 值為 0.65 之交易人，若買進 144 口 S&P 500 指數期貨，則 Beta 值
24. 小涵以$0.5814 賣出一張 6 月份的瑞士法郎期貨，同時以$0.5808 買進一張 12 月份的瑞士法郎期貨，這個價差交易的名稱又稱為：(A)空頭價差（Bear Spread）交易 (B)
28. 在股價指數中，S&P 500 及 NYSE 兩指數代表整個市場之走勢，DJIA 指數則代表績優股的走勢，若預期股市將回升時，應做怎樣之價差交易？(A)買 S&P 500 或 NYSE 指數期貨
若 12 月時之英鎊即期匯率為 1.5800，美金和英鎊之 3 個月即期利率分別為 4%及 8%，6 個月即期利率分別為 4.5%及 8.5%，則合理之 3 個月期貨價格應為：【題組】30. 若 12
32. 假設 6 月份長期公債期貨價格為 95-03，9 月份長期公債期貨價格為 95-25，若小涵認為其未來的價差將會縮小，其應：(A)買 6 月份、賣 9 月份 (B)賣 6 月份、買 9 月份(
35. 若預期未來現貨價格上漲，則投機者最佳的操作策略為：(A)在期貨市場上先賣期貨，後再買期貨軋空頭部位(B)在期貨市場上先買期貨，後再賣期貨軋多頭部位(C)在現貨市場上賣出現貨(D)在期貨市場上賣
37. 如果 5 月份咖啡期貨價格為$1.1505／磅，9 月份咖啡期貨價格為$1.1800／磅，若買入 5 月份期貨，賣出 9 月份期貨，於下列何時平倉可獲利？(A)5 月份咖啡期貨為$1.1600
42. 就一般實務而言，價差交易的風險常較單純的買單或賣單小，在客戶開戶時，風險預告書就此點的說明是：(A)與一般實務上的看法一樣(B)強調價差交易的風險較大(C)強調價差交易的風險，並不一定較單純的
43. 臺灣期貨交易所之「英國富時 100 期貨」的一般交易時段，交易時間為期交所營業日：(A)上午 8:45~下午 1:45 (B)上午 8:45~下午 4:15(C)上午 8:00~下午 4:15