58根據資本資產定價模型(CAPM)的公式，證券的貝他係數等於：(A)證券的期望報酬率除以無風險利率(B)證券的期望報酬率除以市場投資組合的期望報酬(C)證券的期望報酬除以市場投資組合的風險溢酬(D)
2 根據資本資產定價模型(CAPM)的公式，證券的貝他係數等於：(A)證券的期望報酬率除以無風險利率(B)證券的期望報酬率除以市場投資組合的期望報酬(C)證券的期望報酬除以市場投資組合的風險溢酬(D)
25假設證券 A 的期望報酬率等於 20%，無風險利率等於 5%，證券 A 的貝他係數等於 1.2，請問根據資本資產定價模型(CAPM)，市場投資組合的期望報酬率等於：(A)6%(B)16.67%(C
35 假設證券A的期望報酬率等於20%，無風險利率等於5%，證券A的貝他係數等於1.2，請問根據資本資產定價模型(CAPM)，市場投資組合的期望報酬率等於：(A)6%(B)16.67%(C)17.5%
5.若已知目前市場上的無風險利率為每年 4%，市場投資組合的預期報酬率為每年12%。請根據資本資產定價模型(CAPM)回答以下問題：【題組】(1)若 A 公司股票的β值為 1.5，則你應該要求多少的報
31根據資本資產定價模型(CAPM)，如果 C 公司的貝他係數為 0.98，市場風險溢酬為 5%，無風險利率為 3.2%。若無風險利率上升為 4%，其他條件不變下，請問該公司的期望投資報酬率：(A)增
29 根據資本資產定價模型(CAPM)，如果C公司的貝他係數為0.98，市場風險溢酬為5%，無風險利率為3.2%。若無風險利率上升為4%，其他條件不變下，請問該公司的期望投資報酬率：(A)增加 (B)
32根據資本資產定價模型(CAPM)，如果 A 公司的貝他係數為 1.3，市場風險溢酬為 5%，無風險利率為 3%。若無風險利率下降為 2%，其他條件不變下，請問該公司的期望投資報酬率：(A)增加(B
39. 根據資本資產定價理論（CAPM），若無風險利率為6%，市場投資組合期望報酬率15%，且已知一公司的系統風險係數為0.8，則投資此公司的預期超額報酬率為：(A)12% (B)18% (C)13.
20.ABC公司的股票必要報酬率為 8%，目前無風險利率為 0.5%，市場投資組合報酬率為 8%，則依據資本資產定價模型（Capital Asset Pricing Model，CAPM)，ABC 公
37 根據資本資產定價模式（CAPM），若無風險利率為 8％，市場投資組合期望報酬率為 12％，且已知一公司股票之期望報酬率為 14％，則此公司之系統風險（β）值為：(A) 0.8(B) 1.0(C)
20. 根據資本資產定價模式（CAPM），已知市場投資組合報酬率為 18%，市場風險為 1.2，某特定股 票的預期報酬率為 20%，則無風險利率為多少？ (A)2% (B)6% (C)8% (D)12
20.若目前無風險利率為 1.5%、公司債票面利率為 4.2%、公司債殖利率4.05%、公司股票 beta 值為 1.2、市場投資組合預期報酬率為 4%，請問：使用資本資產定價模式(CAPM)，可得到
24 有關資本資產定價理論，下列敘述何者錯誤?(A)只有承擔系統性風險可獲得風險溢酬 (B)系統性風險可以β值來衡量 (C)所有人均只會持有無風險性資產與市場投資組合兩種 (D)效率前緣為雙曲線之一支
8. 根據資本資產定價理論（CAPM），當市場達於均衡時，下列敘述何者正確？(A)所有的股票及投資組合都位於資本市場線上 (B)所有的股票及投資組合都位於證券市場線上 (C)只有效率投資組合會位於證券
39、 （ ） 在資本資產定價理論（CAPM）中，證券市場線（Security Market Line，簡稱 SML）是用來表示：(A) 某證券變異數與市場投資組合變異數的關係 (B) 證券期望報酬率
22. 完全分散風險之投資組合G，其B值等於1.5。若市場投資組合報酬標準差等於20%，依據資本資產定價模式(CAPM)，試問投資組合G之報酬標準應為多少？(A)20%(B)25%(C)30%(D)3
49.根據資本資產定價模式(CAPM)，樂樂公司股票的預期報酬率低於無風險利率，則下列敘述何者正 確？ (A)樂樂公司股票的 β(貝他係數)值低於零 (B)樂樂公司的股票風險幾近於無限大 (C)樂樂公
10.以下有關「資本資產定價理論模式」的敘述中，何者有誤？ I.資本資產定價理論模式之目的為評估股 價水準；II.Beta值是公司的期望報酬率除以無風險利率；III.以市場投資組合的期望報酬率與無風險
5. 某公司的股票根據資本資產定價模式(CAPM)計算的結果，預期報酬率低於無風險利率，則下列敘述何者正確？(A)該公司的股票風險趨近於零 (B)該公司股票的β(貝他係數)值低於零(C)該公司股票價格
38、 （ ） 根據資本資產定價模式（CAPM），所有投資組合必須：(A) 提供相同之預期報酬 (B) 提供相同之風險 (C) 提供相同之風險及報酬 (D) 位於證券市場線（Security Mark
一、假設西元2007年短期無風險之國庫券報酬率為5%，而市場上投資人對貝它（β）為1的資產組合所要求的必要報酬率為12%，根據資本資產定價模式（CAPM）或證券市場線（SML）， （25分）【題組】⑴
17.某電信公司每年固定發放 4 元現金股利，若市場投資組合之預期報酬率為 8%，無風險利率為 2%，該公司的貝他係數為 0.8，則應用資本資產訂價模型(capital asset pricing m
1.依「資本資產評價模式」(CAPM) ，某公司以政府債券利率 3%為無風險利率，估算市場投資組合報酬率為 11%，公司之必要報酬率為13%，則該公司之貝他值為何?(A) 1.25(B) 1.5(C)
32. 假設目前市場上的無風險利率等於 1%，而市場風險溢酬等於 3.5%，請問下列哪一檔股票沒有正確反映資本資產定價模型(CAPM)的評價？(A)股票 A 的貝他係數等於 0，而預期報酬率等於 1%
11.已知股票 C 報酬標準差是 16%，市場投資組合報酬標準差是 25%，股票 C 和市場投資組合報酬相關係數為 0.5，根據資本資產定價模式，股票 C 的 β 值：(A) 0.32 (B) 0.4
40、 （ ） 依資本資產定價模型(CAPM)，假設存放銀行之無風險利率為 3%，乙公司股票所處的證券市場之大盤期望報酬率為 7%，乙公司股票相較於大盤指數的系統風險係數 β 為 1.5，請計算出購買