問題詳情
7. 假設投資組合中 1 千萬投資於資產甲，5 百萬投資於資產乙。假設兩資產每日波動度各為 2%及1%，而兩資產的相關係數為 0.3。試問：此投資組合 5 天 97.5%的風險值為何？
(N(-1.65) = 0.05；N(-1.96) = 0.025；N(-2.33) = 0.01)
(A)368,405
(B)513,129
(C)812,530
(D)965,188
參考答案
答案：D
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
用户評論
【kakon】評論
資產A波動值 20萬，資產B 5萬總資產波動值 = √(20^2+ 5^2 + 0.3*5*20) =√455VaR = 1.96 * √455* √5 = 93萬