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15.銀行對屬自然人之一般客戶提供保本型結構型商品得連結之標的,包括下列何者?(A)本國企業於國外發行之有價證券(B)臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心公布之非以台股為主要成分股之指數(C)未經金管會核
問題詳情
15.銀行對屬自然人之一般客戶提供保本型結構型商品得連結之標的,包括下列何者?
(A)本國企業於國外發行之有價證券
(B)臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心公布之非以台股為主要成分股之指數
(C)未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金
(D)新臺幣匯率指標
參考答案
答案:B
難度:
簡單
0.624
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用户評論
【
大兔子
】評論
銀行辦理衍生性金融商品自律規範第二十三條...
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14.指定銀行提供境外衍生性金融商品之資訊及諮詢服務業務之應遵循事項,下列敘述何者錯誤?(A)本項業務須經金管會事前審核並核准(B)本項業務須經中央銀行事前審核並核准(C)其連結標的不得涉及國內利率、
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16.大成銀行與甲上貿易公司承作 30 年期美金利率交換交易(Interest Rate Swap),大成銀行目前帳上評價獲利為 NT500萬元,然甲上貿易公司因資金週轉不靈發生違約,請問此事件中,大
資訊推薦
17.標的資產波動度變動所引發選擇權價值變動的風險是指:(A) θ(Theta)風險 (B) δ(Delta)風險 (C) ν(Vega)風險 (D) ρ(Rho)風險
18.依照 IFRS 9 之分類標準,純粹為收取本金及利息之債務工具投資應分類為何種金融資產?(A)透過損益按公允價值衡量之金融資產 (B)透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(C)按攤銷後成本衡
19.針對僅為收取合約現金流量之經營模式,下列敘述何者錯誤?(A)企業持有該金融資產僅為收取資產存續期間之現金流量(B)此模式要求必須持有該金融資產至到期日(C)雖未至到期日,該資產信用風險增加時出售
20.嵌入式衍生工具於符合特定條件時,應與主契約拆解分別認列,下列何者不屬於前述條件?(A)經濟特性及風險與主契約之經濟特性、風險並非緊密關聯(B)經濟特性及風險與主契約之經濟特性、風險緊密關聯(C)
21. X1 年 1 月 1 日,乙公司以$2,000,000 發行轉換公司債,支付手續費$2,000。該轉換公司債之持有人可以$1,000 債券轉換為 50 股之乙公司普通股。經估計公司債與認股權個
22.依據金管會的定義,衍生性金融商品是一種金融交易的合約,其標的資產不包括下列何者?(A)匯率 (B)利率 (C)可轉換公司債 (D)個股與股價指數
23.「利率上限」(interest rate cap)簡稱為 Cap,下列敘述何者正確?(A)利率買權 (B)利率賣權 (C)利率交換 (D)利率期貨
24.有關認股權證,下列敘述何者錯誤?(A)個股型權證的標的證券只有單一個股 (B)個股型權證的標的證券可以有二檔個股(C)組合型權證的標的證券是一籃子的投資組合 (D)指數型權證的標的證券是市場指數
25.一個月澳幣定存利率為 6%,本金為:AUD10,000,保本率為 90%,在沒有其他費用的前提下,可買入選擇權的最高金額為:(A) AUD133 (B) AUD600 (C) AUD1,050
26.金融交換早期是由下列何種金融商品所衍生出來?(A)平行貸款和銀行間拆款 (B)銀行間拆款和債券附買回(C)債券附買回和相互擔保貸款 (D)相互擔保貸款和平行貸款
27.關於交換買權(Call Swaption),下列敘述何者正確?(A)其又稱為「支付者交換權」(Payer Swaption),因其買方在選擇權契約到期時,可選擇是否執行「支付固定利息、收取浮動利
28.保本型結構型債券的架構為:(A)買入零息債券+買入選擇權 (B)買入零息債券+賣出選擇權(C)賣出零息債券+買入選擇權 (D)賣出零息債券+賣出選擇權
29.關於區間計息債券,下列敘述何者錯誤?(A)區間計息的原理乃是債券結合數位式選擇權(B)一般設計是當指標利率落入一定區間內該債券才計息(C)以逐日區間計息為例,每一天結合兩個相同臨界點的數位式選擇
30.「附有利率上下限的浮動債券」(collared FRN)可分解為:(A)完全浮動利率債券(LIBOR)+年息(.5%)-利率上限(Max8.5%)+利率上限(Min 4.5%)(B)完全浮動利率
31.下列何者之交易行為,符合「買賣雙方約定在未來某特定時日,以特定價格買賣特定數量商品」之描述?(A)遠期契約(Forward Contracts) (B)交換契約(Swap Contracts)(
32.利率可能會大幅變動,但不知會上漲或下跌,則下列何種操作較能有獲利的保障?(A)買進公債期貨買權且買進公債期貨賣權 (B)賣出公債期貨買權且賣出公債期貨賣權(C)買進公債期貨買權且賣出公債期貨賣權
33.在信用交換的確認函中必須詳細載明足以導致信用事件發生的事由。下列何者不屬於 ISDA( International Swaps andDerivatives Association)規定的信用事
34.以韓國政府信用風險為標的,三年期的信用交換商品報價為 32/38,其所代表的意義何者正確?(A)交易商願意以名目本金的 0.32%賣出韓國政府的信用保險(B)交易商願意以名目本金的 0.32-0
35.下列何者非為利率型相關衍生性金融商品?(A)歐洲美元期貨契約 (B)資產交換合約 (C)英鎊期貨合約 (D)負債交換合約
36.有關外匯交換的運用目的,下列敘述何者錯誤?(A)以部位交易為目的 (B)以外匯匯率調控為目的(C)以現金流量管理為目的 (D)可以套取無風險利潤
37.遠東紡織公司發行 5 年期甲、乙債券,甲債券(面額 5 億元),票面利率為 7.50%+(6.90% - 3M TAIBOR)+CAP(14.40%),乙債券(面額 5 億元),票面利率為 7.
38.假設 A 公司發行四年期本金連動債券,票面利率 3%,投資人溢酬為 A 公司股票四年內價格成長比率,保本率 100%,A 公司股票市價$27,A 公司股票價平選擇權價值$4.17,A 公司信用風
39.某一檔結構型債券的價值與台股指數連動,其到期支付金額如下列公式:債券面額×〔0.9+ 0.5×Max(0,0.12-台股指數報酬率)〕。如果期初台股指數為 5,000,到期時台股指數為 4,00
40. CBOT 之美國長天期中央政府公債期貨每口契約 10 萬美元,最小價格跳動點為 1/32(%),請問某投資人於市價 105-24買入美國政府長期債券期貨,三個月後並於 105-28 賣出,其損
41.銀行已取得辦理衍生性金融商品業務之核准者(其中屬辦理期貨商業務者,並應依期貨交易法之規定取得許可),除負面表列之商品外,原則得開辦各種衍生性金融商品及其商品之組合,並於開辦後幾日內檢附商品特性說