15. 以 Black-Scholes 模型計算歐式選擇權賣權時，計算選擇權執行的機率為哪一項？(A)?(d1) (B)?(d2) (C)?(−d1) (D)?(−d2)

問題詳情

15. 以 Black-Scholes 模型計算歐式選擇權賣權時，計算選擇權執行的機率為哪一項？
(A)?(d1)
(B)?(d2)
(C)?(−d1)
(D)?(−d2)

答案：D
難度：計算中-1
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