問題詳情
9. 若某基金經理擁有和臺股相同走勢的現貨部位 NT$1 億元，由於擔心臺股大盤可能會下跌，因此賣空 30 口臺股指數期貨。過了一星期後，假設臺股指數從 16,000 點跌至 15,200 點，請計算此空頭避險投資組合的損益。(臺指期貨每點為 NT$200 元，假設目前期貨價格亦為 16,000 點)
(A)NT$0 元
(B)損失 NT$4,800,000 元
(C)獲利 NT$4,800,000 元
(D)損失 NT$200,000 元
參考答案
答案：D
難度：計算中-1
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用户評論
【kakon】評論
期貨賺30口 * 200元* 800點 = 4,800,000現貨部位虧損 100,000,000* (800/16000) = 5,000,000總共虧損200,000