問題詳情

10. 利用 Cox, Ross, Rubinstein 的二項樹來評價期權(an option on futures)時，若波動度為32%，無風險利率為 5%，每一期為三個月，則風險中立的上漲機率 p 為何？
(A)0.56
(B)0.52
(C)0.48
(D)0.44

參考答案

答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)