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8. 一個 1 x 4 的遠期利率合約,約定利率為 8%,名目金額為$1,000,000。在合約到期時,市場利率為7%,則在一年360天,每月為30天的假設下,該遠期利率合約之交割金額是多少?(A)$
問題詳情
8. 一個 1 x 4 的遠期利率合約,約定利率為 8%,名目金額為$1,000,000。在合約到期時,市場利率為7%,則在一年360天,每月為30天的假設下,該遠期利率合約之交割金額是多少?
(A)$2,500
(B)$3,750
(C)$2,457
(D)$3,507
參考答案
答案:C
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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一、寫作:70 %【請在『答案卷』上作答,必須抄題】題目:談分享
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27. 在計算波動的時候,強調較近期資料重要性的方法是下列哪一種 ?(A) ARCH(B) EWMA(Exponentially weighted moving average)(C) GARCH(D
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18. 下列哪一種選擇權不會被提早執行?(A)標的股票支付股利的賣權 (B)標的股票支付股利的買權(C)標的股票沒有支付股利的賣權 (D)標的股票沒有支付股利的買權
一、會計法第 3 條所稱之會計事項,除預算之成立、分配、執行(第 1 款),歲入之徵課或收入(第 2 款)及其他應為會計之事項(第 8 款)外,尚包括那些事項?又同法第 5 條第 1 款所稱公務歲計之
9. 股票目前價格是$32.70,一個以該股票為標的物的買權目前還有六個月到期,執行價格為$35,六個月後股票的可能價格為$39.50 或 $28.40,如果利率是6.0%,該買權價格位於何區間?(A
33. 在Black-Scholes的選擇權評價模型中,下面哪一變數不會影響到選擇權的價值?(A)標的股票的價格 (B)標的股票的預期報酬率(C)標的股票的報酬率波動性 (D)選擇權的到期日
28. 下列敘述,何者不正確?(A)反浮動利率債券的利率風險小於相同期限的固定利率債券(B)反浮動利率債券的債息會隨著市場利率作反方向的變動(C)浮動利率債券的債息會隨著市場利率作同方向的變動(D)超
19. 就選擇權的評價而言,當股價遵循一個幾何布朗運動時,也就表示股價服從下列哪種機率分配?(A) Binomial (B) Latin hypercube (C) Lognormal (D) Nor
21.( ) 鈍角△ABC 中,∠A=56°,O 為三角形的外心,I 為三角形的內心,則∠BOC +∠BIC=?(A) 146° (B) 174° (C) 202° (D) 230°
10. 若一個變數X的變動是遵行Wiener過程,則下列何者是不正確的?(A)X 的變動符合常態分配 (B)X 變動的期望值等於零(C)X 變動的變異數等於一 (D)X 的變動是一個隨機過程
4. 有關行政學研究發展時期,下列何者為系統理論時期的學者?(A)馬斯洛( A. H. Maslow ) (B)帕深思( T. Parsons )(C)霍萊特( M. P. Follett ) (D)
29. 假設一個為期兩年之保本零息債券的本金償還計算公式如下︰償還金額=面額×(1+75%×(股價指數成長率-8%))。若這兩年期間,標的股價指數由發行當時的450點上升至600點,則投資人的年平均報
20. 從評價的角度來看,下列哪種選擇權對於使用蒙地卡羅模擬法沒有幫助?(A) American (B) Asian (C) European (D) Barrier
2. 如果股價突然從25元漲到25.3元時,券商避險必須:(A)額外買入 100 張的標的股票避險 (B)額外買入 450 張的標的股票避險(C)額外賣出 100 張的標的股票避險 (D)不做任何調整
11. 一個會重新連結三期利率二元樹,在三期結束後會有四種可能的利率水準。若利率樹無法重新連結,則一個三期的利率二元樹在結束時會有幾種可能的利率水準?(A)6 (B)8 (C)10 (D)無數多個
34. 假設六個月後到期之S&P指數期貨契約價格為552.3,如果無風險年利率為7.5%,每年股利率預期為4.2%,假設市場中無套利機會,請問今天S&P指數價格理論上最接近多少?(A) 543.43
62 (A)左道封閉。(B)右道封閉。(C)車輛改道。
12. 券商發行以某一股票為標的物之認購權證,若其欲達到Delta + Gamma Neutral之避險效果,則須:(A)賣出標的股票 + 買入集中市場以相同股票為標的資產之個股選擇權(B)買入標的股
6.0 如下圖,△ABC 中, : =?(A) 2:15 (B) 4:15 (C) 1:3 (D) 2:5
4. 甲證券公司持有中央政府公債11億元,修正存續期間為6,為避免利率上揚風險,擬以國內公債期貨避險(公債期貨面額500萬元),假設CTD債券的修正存續期間為8,轉換因子為1.0103,則甲證券公司需
30. 一個買權根據Black-Scholes模型具有下列的參數:S=25, X=24, r =4%,σ =20%,τ =1,計算買權彈性。 (d1=0.3886,d2=0.1886,N(d1)=0.
【題組】 22. 承上題,put option之delta應為:(A)-0.7791 (B)-0.2209 (C)-0.7349 (D)-0.2651
13. 有關資產證券化投資運用,下列敘述何者錯誤?(A)資產證券化之優點包含降低風險、增加服務費收入及具備多樣籌資管道之優點(B)不動產投資信託(REIT)係將不動產所有權或相關權利,經由特殊目的信託
35. 對於同時擁有利率敏感性資產與負債的銀行而言,該如何應用利率交換契約來達到存續期間一致的目的呢?(A)支付固定利率、收取浮動利率將可增加資產的存續期間,同時降低負債的存續期間(B)若資產的存續期
5. 對一個價內的二項式選擇權而言,當評估期間的二元樹之階段數(steps)增加對價格可能影響應該為:(A)下降 (B)上升 (C)不變 (D)無法決定
31. 小獻公司股票價格S=$34,股價波動度 =40%。一個以該公司股票為標的物的買權:delta=0.3,gamma=0,vega=0.11,買權目前的權利金為$3。如果股價突然上升到$36,股
23. 如果兩檔股票S1與S2的價格都服從對數常態分配,則下列何項敘述為真?(A)ln(S1+S2)為常態分配 (B)S1 x S2 為對數常態分配(C)S1xS2 為常態分配 (D)S1+S2 為常