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10.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定,銀行向客戶提供結構型商品交易服務時,不得以下列何者名義為之?(A)附條件美元優利投資組合 (B)黃金外幣組合(C)雙元貨幣組合 (
問題詳情
10.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定,銀行向客戶提供結構型商品交易服務時,不得以下列何者名義為之?
(A)附條件美元優利投資組合
(B)黃金外幣組合
(C)雙元貨幣組合
(D)結構型優利存款
參考答案
答案:D
難度:
簡單
0.85
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用户評論
【
jane1688
】評論
銀行向客戶提供結構型商品服務時,不得...
【
platone5041
】評論
銀行向客戶提供結構型商品交易服務時,不得以存款之名義為之。
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9.下列何者屬於以經許可辦理任一項外匯衍生性商品業務之指定銀行,得於開辦後函報備查之業務?(A)遠期外匯交易業務(B)開放已滿半年且未涉及新臺幣匯率之外匯衍生性商品業務(C)指定銀行總行授權其指定分行
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11.無本金交割新臺幣遠期外匯業務(NDF)應遵循事項,下列何者錯誤?(A)契約形式、內容及帳務處理應與遠期外匯業務(DF)有所區隔(B)承作本項交易得展期、得提前解約(C)到期結清時,一律採現金差價
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12.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業控制及程序管理辦法」規定,下列何者屬於複雜性高風險商品?(A)交換契約 (B)結構型商品(C) 12 期歐式觸及出場遠期合約 (D) 3 筆交易一次簽約之一
13.關於新臺幣與外幣間換匯換利交易(CCS),下列敘述何者錯誤?(A)辦理期初及期末皆交換本金之新臺幣與外幣間換匯換利交易,國內法人無須檢附交易文件(B)辦理非「期初及期末皆交換本金」型之新臺幣與外
14.標的資產波動度變動所引發選擇權價值變動的風險是指:(A)θ(Theta)風險 (B)δ(Delta)風險 (C)ν(Vega)風險 (D)ρ(Rho)風險
15.結算前風險可以區分為現有違約風險及潛在違約風險,關於違約風險,下列敘述何者錯誤?(A)客戶違約風險只有在市場走勢不利於客戶時,方可能存在(B)潛在的違約風險,主要是因為未來的市場風險所造成的(C
16.在信用風險監控管理上,監控單位應適時將正確的信用風險資訊提供給相關單位,下列何者非屬重要的考量因素?(A)交易對手使用額度的情形 (B)交易集中度(C)主要客戶信用狀況 (D)額度內的交易契約
17.下列何項措施有助於降低作業風險?(A)針對交易員設定停損限額 (B)交易確認書的點收部門應獨立於交易部門之外(C)針對交易員部位設定暴險金額上限 (D)針對個別商品的持有部位設定限額
18.有關避險會計現金流量避險之公允價值變動數,應作如何處理?(A)列為當期損益 (B)列為其他綜合損益(C)列為當期損益或其他綜合損益 (D)不需認列損益
19.依據 IFRS 13 規定,類似資產或負債之活絡市場公開報價,屬於第幾層級之揭露?(A)第一層級 (B)第二層級 (C)第三層級 (D)第四層級
20.嵌入式衍生工具於符合特定條件時,應與主契約拆解分別認列,下列何者不屬於前述條件?(A)經濟特性及風險與主契約之經濟特性、風險並非緊密關聯(B)經濟特性及風險與主契約之經濟特性、風險緊密關聯(C)
21.目前我國衍生性金融商品的交易存在於哪個市場?(A)集中市場與店頭市場皆有交易 (B)集中市場有交易,店頭市場沒有交易(C)集中市場沒有交易,店頭市場有交易 (D)集中市場與店頭市場皆無交易
22.依據金管會的定義,衍生性金融商品是一種金融交易的合約,其標的資產不包括下列何者?(A)匯率 (B)利率(C)可轉換公司債 (D)個股與股價指數
23.貨幣相同,固定利率對浮動利率的交換稱為下列何者?(A)基本換匯換利 (B)普通利率交換 (C)基差利率交換 (D)不需交換
24.有關遠期匯率與即期匯率的敘述,下列何者錯誤?(A)遠期匯率為即期匯率加上「換匯點」(swap point)(B)遠期匯率與即期匯率的差額稱為「換匯點」(swap point)(C)當換匯點為正值
25.有關遠期利率協定(FRA)的敘述,下列何者錯誤?(A) FRA 是由遠期性存款改良而來的(B) FRA 的結算期間通常是一季一次(C) FRA 的交易只有買方而無賣方(D) FRA 在報價時通常
26.關於「遠期交換」(Forward Swap)和「期貨選擇權」(Futures Options),下列敘述何者正確?(A)遠期交換是一種「遠期契約」,而期貨選擇權是一種「選擇權」(B)遠期交換是一
27.有關認股權證,下列敘述何者正確?(A)「權益型權證」(Equity Warrant)是以發行公司之自家股票為標的之認購權證(B)「權益型權證」(Equity Warrant)是以與發行公司不同家
28.加值型外幣組合式商品結構為:(A)外幣定期存款+賣出外幣期貨 (B)外幣定期存款+賣出外幣遠期契約(C)外幣定期存款+賣出外幣選擇權 (D)外幣定期存款+買入外幣選擇權
29.甲銀行報價 USD : ¥即期匯率 120.38-120.58,兩個月換匯點 45-35,若乙銀行願意承作 35 的換匯交易,請問其所代表匯率?(A)甲 S/B: 120.58/120.23 (
30.根據選擇權評價理論,如果投資人已買入一優利型結構型債券,隨後其連結的選擇權之標的資產波動度越大,則該優利型結構債券的價值應該:(A)越高 (B)越低 (C)不變 (D)無法確定
31.關於期貨與選擇權契約,下列敘述何者錯誤?(A)-買權+期貨 = -賣權 (B)+期貨+賣權 = +買權(C)-買權+賣權 = +期貨 (D)+買權-期貨 = +賣權
32.雙元組合式商品,運用碰觸失效選擇權,若碰觸匯率小於轉換匯率時,下列敘述何者正確?(A)碰觸價格越高收益率愈低 (B)碰觸價格越低收益率越低(C)附加此一碰觸條款對投資人之實質意義不大 (D)投資
33.期貨的交易成本比現貨低,投資者傾向將訊息反應在期貨交易上,因此期貨的價格變動往往領先現貨價格的變動。請問此現象反應衍生性商品具有何項功能?(A)風險管理的功能 (B)投機交易上的優勢(C)價格發
34.下列哪一項工具不屬於信用衍生性商品?(A)貸款擔保證券(CLOs) (B)債券擔保憑證(CBOs)(C)抵押擔保證券(MBSs) (D)股權連動債券(ELDs)
35.投資人若買進反向浮動債券,等於透過銀行承做了三筆交易,但不包括下列何種類型的交易?(A)買進與反向浮動利率相同天期的債券 (B)賣出相同天期的利率交換合約(C)賣出相同天期的債券 (D)買進相同
36.對於「以信用交換合成的 CDOs」、「以現貨資產合成的 CDOs」進行比較,下列敘述何者正確?(A)「以信用交換合成的 CDOs」相對收益較低(B)「以信用交換合成的 CDOs」到期日通常較長(