問題詳情
20. 若投資人在 107 年 7 月買入一年後到期臺指買權，履約價格 10,200，假設距到期日時間尚有一年，目前無風險利率為 2.00％，107 年 7 月的臺指指數為 10,500，假設考量臺指指數報酬率波動度等相關參數計算 N(d1)=0.72、N(d2)=0.68，請問該臺指買權合理價格為多少?
(A)216
(B)300
(C)624
(D)760
參考答案
答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
用户評論
【Anderson Su】評論
C = S X N(d1) - [K X N(d2)) / 1+r ]10500 x 0.72 = 7560(10200 x 0.68 ) / 1+2% = 68007560-6800 = 760