問題詳情
21. 若一年後到期臺指買權契約，履約價格 10,100，目前無風險利率為 2.00％，107 年 7 月的臺指指數為 10,500，假設考量臺指指數報酬率波動度等相關參數計算 N(d1)=0.75、N(d2)=0.65，請問該臺指賣權之 Delta 為多少?
(A)0.25
(B)0.35
(C)-0.35
(D)-0.25
參考答案
答案：D
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
用户評論
【張士琳張筷子】評論
買權Delta= N(d1)=0.75→賣權Delta=-0.25