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• 43. 客戶得書面通知證券經紀商撤銷委託或減少買賣之數量，但以何者為限？(A)原委託申報已超過 30 分鐘者 (B)委託數量大於 100 交易單位者(C)原委託事項尚未成交者 (D)委託金額大於新臺幣
• 44. 依據「證券商帳表憑證保存年限表」規定，買賣回報單、成交回報單之保存年限為：(A)一年 (B)三年 (C)五年 (D)十年
• 45. 有價證券依「臺灣證券交易所股份有限公司實施股市監視制度辦法」採處置措施者，經紀商受託買賣時應如何因應？(A)向委託人預先收取款券或融資自備價款或融券保證金(B)無須有特別作為(C)限制買賣金額
• 46. 證券商受託買進外國有價證券，除專業投資機構外，應由何者名義寄託於交易當地保管機構保管？(A)委託人 (B)往來銀行(C)國外信託機構 (D)證券商或複受託金融機構
• 47. 何種證券商營業屆滿五個完整會計年度可申請上市？(A)專營承銷證券商 (B)專營自營證券商(C)專營自營與經紀證券商 (D)綜合證券商
• 48. 推薦證券商之變更應依下列何種方式申請？(A)僅由新推薦證券商以書面向證券櫃買中心申報(B)須由新舊推薦證券商聯名檢附發行公司同意書及新推薦證券商義務承諾書向櫃買中心申報(C)推薦證券商不得變更
• 49. 關於委託人融資融券擔保維持率，下列哪一項敘述正確？(A)融資擔保品證券市值下跌，會使擔保維持率下降(B)融資擔保品證券市值下跌，會使擔保維持率上升(C)融券賣出證券上漲，會使擔保維持率上升(D
• 1. 美國聯準會(Fed)於美東時間3月16日決議升息一碼，正式啟動升息循環，我國中央銀行也宣布跟進升息1碼，重貼現率升至1.375％，關於此一政策所帶來的影響與目的，下列說明何者正確？ (A)辦理以
• 4.雜湊表(hash table) A 共有 11 個空格（A[0]~A[10]），雜湊函數為 h(x) = x mod 11，若將 a1, a2, a3, …等數字依序存入此雜湊表，最少與最多插入第
• 2. 台指期貨、電子期貨、金融期貨及台灣 50 期貨，當以上契約的點數變動 1 點，契約價值變動金額以下何者正確？(A) (200, 4000, 1000, 100) (B) (200, 4000,
• 3. 財務模型常使用常態分配 (Normal Distribution) 描述股價報酬率，請問下列何者是常態分配最大的模型風險來源？(A)高估股價大漲機率 (B)低估股價大漲機率(C)高估股價大跌機率
• 4. 下列何者為流動性風險 (Liquidity Risk)？(A)由於交易量不足，股票不能順利賣出，進而造成損失(B)股票價格下跌造成損失(C)銀行遭駭客入侵，造成客戶資料外流(D)所買債券的發行公
• 5. 若某一價平選擇權，標的股票價格目前為 50，距到期日尚有 1 年，隱含波動度為 50%，透過 BS 定價公式算出其理論價格為 10.9。另一檔價平買權，其標的資產價格 100，到期日及隱含波動度
• 6. 若市場上存在兩個賣權契約，其到期日相同，執行價分別為 K1 及 K2 (K1 ＜ K2），其價格分別為 p1及 p2。假設目前標的股價為 S，賣權契約到期時的股價為 ST。若投資人欲使用上述賣權
• 7. 一般定義台指選擇權的價值、時間價值與內含價值三者的關係如下：買權價值 = Max(目前指數 – 執行價，0) ＋ 時間價值賣權價值 = Max(執行價 – 目前指數，0) ＋ 時間價值以下敘述何
• 8. 在其他條件不變下，當選擇權接近到期日時，何種買權的價值下降的速度最快？(A)價內買權 (B)價平買權 (C)價外買權 (D)深價外買權
• 9. 假設某台股投資組合價值為 NT$10,000,000，其 Beta 值為 2。假設目前台指期貨為 8,000 點。若投資人欲透過增加台指期貨短部位將投資組合的 Beta 值調整為 1.2，試問需
• 10. 若某台股投資組合價值 NT$20,000,000，假設其日報酬率的波動度為 1%，且服從常態分配。試問此投資組合的 10 天期 99%的 VaR 為多少？ (√10 = 3.16, Z0.95
• 11. 假設目前台股指數、金融指數與電子指數分別為 18000、1700 與 800，若某投資人保證金帳戶有1,000 萬元，目前交易部位有 2 口台股指數期貨、3 口金融指數期貨與 4 口電子指數期
• 12. 若某保險公司的負債存續期間 (Duration) 較資產存續期間短，關於保險公司利率風險的敘述，以下何者錯誤？(A)利率上升，保險公司淨值將減少(B)保險公司的資產負債存在存續期間差 (Dur
• 13. 某一買權 (Call Options) 到期時的收益為 Max( MR - K, 0 )，其中 MR = Max(Ri)，i=1,2,3，表示第 i檔股票於選擇權存續期間內的報酬率。在其他條件
• 14. 某一買權 (Call Options) 到期時的收益為 Max( mR - K, 0 )，其中 mR = Min(Ri)，i=1,2,3，表示第 i檔股票於選擇權存續期間內的報酬率。在其他條件
• 15. 某投資人擁有一個相同標的資產的選擇權投資組合，其組成分別為(1)買入 1,000 單位執行價為$55 到期日 3 個月的買權，其 Delta = 0.5(2)買入 2,000 單位執行價為$5
• 43. Predict the product of the following reaction: (A) (B) (C) (D)
• 42. 以下何者半徑最小？(A) (B) (C) (D) Kr