問題詳情

1. 若某保險公司持有 A 股票 600 萬，持有 B 股票 200 萬，另 A、B 股票之相關係數為 0.4，請問投資組合之標準差為何？ A 股票：預期報酬率 5%，報酬率標準差 4% B 股票：預期報酬率 8%，報酬率標準差 10%
(A) 3.9%
(B) 4.3%
(C) 4.6%
(D) 5.5%

參考答案

答案：C
難度：計算中-1
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