問題詳情

10. 有關巴塞爾 III 之流動性風險衡量方式之敘述，以下何者為正確？
(A)訂定了三個流動性最低標準，分別為流動性覆蓋比率、淨穩定資金比率及速動比率
(B)淨穩定資金之時間長度設定為 30 個曆日
(C)訂定淨穩定資金比率以強化銀行較長期之復原能力
(D)流動性覆蓋比率係強化銀行長期流動性之復原能力，確保銀行有足夠的優質流動性資產以應付持續一年的重大壓力情境

參考答案

答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

用户評論

【陳柏昌】評論

衍生性商品之風險管理- 105 年 - 105-3 期貨交易分析人員29.BaselⅡ的資本適足率公式未明確規範何項風險？ (A)流動性風險 (B)市場風險 (C)信用風險 (D)作業風險 A30. 有關巴塞爾 III 之流動性風險衡量方式敘述何者錯誤？ (A)訂定了兩個流動性最低標準，分別為流動性覆蓋比率(Liquidity Coverage Ratio; LCR)及淨 穩定 資金比率(Net Stable Funding Ratio; NSFR) (B)淨穩定資金之時間長度設定為一年 (C)訂定淨穩定資金比率以強化銀行較長期之復原能力 (D)流動性覆蓋比率係強化銀行短期流動性之復原能力，確保銀行有足夠的優質流動性資產以 應 付持續 90 個曆日的重大壓力情境 D