36.金融機構用以衡量利率風險的方法，下列敘述何者正確？(A) 本金回收期限模式是以利率敏感資產與利率敏感負債兩者的缺口來衡量金融機構的利率風險程度(B) 重訂價模式是以資產的平均到期日與負債的平均到
19. 金融機構用以衡量利率風險的方法，下列何者較為正確？a.重訂價模式是以利率敏感資產與利率敏感負債兩者的缺口來衡量金融機構的利率風險程度b.到期期限模式是以資產的平均到期日與負債的平均到期日兩者的
17. 金融機構用以衡量利率風險的方法，下列何者較為正確？a.重訂價模式是以利率敏感資產與利率敏感負債兩者的缺口來衡量金融機構的利率風險程度b.到期期限模式是以資產的平均到期日與負債的平均到期日兩者的
11.金融機構用以衡量利率風險的方法，下列敘述何者正確？(A) 本金回收期限模式是把現金流量與到期期限的影響均納入考慮來衡量金融機構的利率風險程度，其可用於衡量單項資產或負債之利率風險，缺點是無法衡量
7. 金融機構用以衡量利率風險的方法，下列敘述何者正確？(A) 本金回收期限模式是把現金流量與到期期限的影響均納入考慮來衡量金融機構的利率風險程度，其可用於衡量單項資產或負債之利率風險，缺點是無法衡量
43.金融機構用以衡量利率風險的方法，下列敘述何者正確？(A) 本金回收期限模式是把現金流量與到期期限的影響均納入考慮來衡量金融機構的利率風險程度，其可用於衡量單項資產或負債之利率風險，缺點是無法衡量
14 以「重訂價模式」衡量利率風險，以下何者非該模式的缺點?(A) 無法衡量資產與負債到期日缺口所造成的利率風險(B) 對資產負債的分類概括過多(C) 未考量利率不敏感資產或負債的減少或提前償還的問題
請用以下資訊回答第 18 題到第 19 題 某金融機構的重訂價缺口，分別以不同到期期限分組計算【題組】18. 在第一組(即 1 天到期組)缺口為負值，因此該金融機構將面臨何種風險?假設利率上升 1%，
30. 對於金融機構的資本衡量方式，以下敘述何者正確？(A) 採用帳面價值衡量資本適足性，考量了利率波動與曝露的影響，但忽略了信用風險(B) 若 MV/BV 比率愈低，代表該金融機構的真實權益或經濟淨
14. 下列有關金融機構衡量利率風險方法之敘述，何者正確？(A) 到期期限模式以資產平均到期日與負債平均到期日之差額衡量利率風險程度(B) 本金回收期限模式以利率敏感資產與利率敏感負債之差額衡量利率風
14. 下列有關金融機構衡量利率風險方法之敘述，何者正確？(A) 到期期限模式以資產平均到期日與負債平均到期日之差額衡量利率風險程度(B) 本金回收期限模式以利率敏感資產與利率敏感負債之差額衡量利率風
33.有關銀行之風險管理，下列敘述何者正確？(A)有關利率風險分析中，若產生正缺口，表示利率敏感性資產＜利率敏感性負債(B)根據到期期限模型之結論，若某銀行之到期期限缺口(maturity gap)相
30. 有關金融機構評量市場風險之四種主要模型(風險指標、回溯模擬、蒙地卡羅模擬、預期短缺)，下列敘述何者錯誤？(A) 風險變異數模型衡量方法因假設資產報酬呈常態分配，無法提供最糟情境之數字(B) 回
11. 下列何者「非」重訂價模型(repricing model)衡量利率風險之缺點？(A) 對資產或負債之分類過度複雜而降低實用性(B) 未考量利率不敏感資產減少或提前償還之問題(C) 忽略資產負債
41. 下列何者「非」重訂價模型(repricing model)衡量利率風險之缺點？(A) 對資產或負債之分類過度複雜而降低實用性(B) 未考量利率不敏感資產減少或提前償還之問題(C) 忽略資產負債
29. 有關重訂價模型(repricing model)衡量利率風險之敘述，下列何者敘述有誤？ (A) 未考量利率不敏感資產減少或提前償還之問題 (B) 僅考量表內資產與負債，但忽略來自表外業務可能造
3. 下列何者「非」重訂價模型(repricing model)衡量利率風險之缺點？(A) 忽略資產負債表外業務可能造成之現金流量(B) 未考量利率不敏感資產減少或提前償還之問題(C) 對資產或負債之
4. 有關重訂價模型(repricing model)衡量利率風險之敘述，下列何者敘述有誤？(A) 未考量利率不敏感資產減少或提前償還之問題(B) 僅考量表內資產與負債，但忽略來自表外業務可能造成之現
14. 有關金融機構所面臨風險之敘述，下列何者有誤？(A) 利率風險：資產與負債期限錯配，可能因市場利率變動而造成損失(B) 流動性風險：資產價值大幅下降而低於負債，缺乏足夠資金彌補缺口(C) 市場風
某銀行的利率敏感性資產為 2 億美元，而利率敏感性負債為 5 億美元，則根據缺口管理模型：(A)該行有 3 億美元的正缺口 (B)該行有 7 億美元的負缺口 (C)利率上升缺口將縮小 (D)利率上升該
8.某銀行的利率敏感性資產為 3 億元，利率敏感性負債為 5 億元，則根據缺口管理模型：(A)利率上升該銀行利潤將下降 (B)該銀行有 8 億元的正缺口(C)該銀行有 8 億元的負缺口 (D)該銀行有
21. 通常大型金融機構會建立內部評估模型以衡量主權國家風險，針對主權風險機率模型最常使用變數之敘述，何者有誤？ (A) 通常進口比率(IR)是衡量高度開發國家之重要變數 (B) 負債比率(DSR)表
49 某銀行的利率敏感性資產（亦稱為浮動利率資產）為 3 億元，利率敏感性負債（亦稱為浮動利率負債）為 5 億元，則根據缺口管理模型： (A)該銀行有 2 億元的正缺口 (B)該銀行有 8 億元的正缺
21. 通常大型金融機構會建立內部評估模型以衡量主權國家風險，針對主權風險機率模型最常使用變數之敘述，何者有誤？(A) 通常進口比率(IR)是衡量高度開發國家之重要變數(B) 負債比率(DSR)表示一
17.運用「本金回收期限模式」衡量利率風險，以下敘述何者為是?(A) 金融機構資產與負債的本金回收期限之差異愈大愈好(B) 金融機構資產愈大，利率變動對淨值影響愈小(C) 為防範利率風險，最有效的方法
3. 大型金融機構會建立內部評估模型以衡量主權風險，針對主權風險機率模型最常使用變數之定義，下列敘述何者正確？(A) 投資比率(INVR)是該國之實體投資占當年外匯存底比率(B) 償債比率(DSR)是
22. 大型金融機構會建立內部評估模型以衡量主權風險，針對主權風險機率模型最常使用變數之定義，下列敘述何者正確？ (A) 進口比率(IR)是該國一年進口值佔當年國內生產總值(GDP)比率 (B) 償債
27. 大型金融機構會建立內部評估模型以衡量主權風險，針對主權風險機率模型最常使用變數之定義，下列敘述何者正確？(A) 進口比率(IR)是該國一年進口值佔當年國內生產總值(GDP)比率(B) 償債比率
27.運用「本金回收期限模式」衡量利率風險，以下敘述何者為是?(A) 金融機構資產與負債的本金回收期限之差異愈大愈好(B) 金融機構資產愈大，利率變動對淨值影響愈小(C) 在利率大幅度上升時，本金回收
8. 大型金融機構會建立內部評估模型以衡量主權風險，針對主權風險機率模型最常使用變數之定義，下列敘述何者正確？(A) 國內貨幣成長(MG)是該國當年貨幣供給變動量占期末貨幣供給水準比率(B) 償債比率
15. 有關金融機構之利率風險衡量方式，下列敘述何者有誤？(A) 本金回收期限模式僅考量資產與負債的到期日，但並未考量現金收入與支出的時間，其可用於衡量單項資產或負債，亦可衡量整體資產或負債之利率風險
53.某銀行的利率敏感性資產為 2 千萬元，利率敏感性負債為 5 千萬元。依據缺口管理模型，當利率上升 5 個百分點，則下列敘述何者正確？(A)該銀行利潤沒有變化 (B)該銀行利潤將上升 (C)該銀行
3. 有關金融機構評量市場風險之四種主要模型(風險指標、回溯模擬、蒙地卡羅模擬、預期短缺)，下列敘述何者錯誤？(A) 預期短缺模型也稱為條件性 VaR，對報酬機率分配的尾部損失型態較不敏感(B) 風險
35.有關利率風險管理的重新訂價缺口指標，下列敘述何者錯誤？(A)類似流動性缺口指標是以不同天期「累計」概念衡量(B)實務上，利率風險的缺口指標，適合觀察個別營業單位(C)實務上，利率風險的缺口指標，
11. 金融資產證券化對金融機構的好處包括：甲.可降低銀行借款人違約風險；乙.避免利率變動的風險；丙.克服法定資本準備限制；丁.降低市場對於直接金融的需求；戊.銀行資產負債管理彈性變大。請問以上敘述有
8 在決定工程合約付款方式時，下列哪項思考策略是最不正確的？(A) 某工程由於複雜度高且部份工程數量無法精確估算，為降低風險，工程應採用合約總價一式計付(B) 某工程由於其規模小、工期短，故應採用合約
7. 金融資產證券化對金融機構的好處包括：可降低銀行借款人違約風險、避免利率變動的風險、克服法定資本準備限制、降低市場對於直接金融的需求、銀行資產負債管理彈性變大。請問以上敘述有幾處錯誤？(A)0 (