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13. 下列各組「」中的字義,何者相同?(A)莫「逆」之交/「逆」情干譽 (B)「易」容改扮/「易」如反掌(C)擢髮難「數」/「數」見不鮮 (D)不「虞」匱乏/爾「虞」我詐
問題詳情
13. 下列各組「」中的字義,何者相同?
(A)莫「逆」之交/「逆」情干譽
(B)「易」容改扮/「易」如反掌
(C)擢髮難「數」/「數」見不鮮
(D)不「虞」匱乏/爾「虞」我詐
參考答案
答案:A
難度:適中0.434783
統計:A(10),B(2),C(6),D(5),E(0)
用户評論
【
海家
】評論
(A)莫「逆」之交/「逆」情干譽 違逆/違背(B)「易」容改扮/「易」如反掌改變/容易 (C)擢髮難「數」/「數」見不鮮 計數/屢次(D)不「虞」匱乏/爾「虞」我詐 憂慮/欺騙
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3. 在各種婚喪喜慶的場合中,常見友人贈送題辭致意。如要慶祝好友的飯店開張,下列何者是最合適的祝賀詞?(A)貨殖留芳 (B)業紹陶朱 (C)洙泗高風 (D)忠勤足式
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14. 下列關於《裨海紀遊》的說明,何者有誤?(A)「裨海」代指臺灣 (B)作者為郁永河(C)是首部有系統描述臺灣的遊記專著 (D)作者以第三人稱客觀的角度敘述所見所聞
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15. 「黃□一夢」比喻榮華富貴不持久,為時短暫而虛空。□內宜填入下列何者?(A)梁 (B)樑 (C)粱 (D)糧
7. 有一個gamma值200的delta-neutral投資組合,若標的資產價格往上跳動$4,則將造成什麼結果?(A)$1,600 的利得(A gain of $1,600) (B)$800 的利得
【題組】17. 承上題,該利率在經過半年的標準差是多少?(A)2.5% (B)1.25% (C)1.77% (D)2.10%
一、寫作:70 %【請在『答案卷』上作答,必須抄題】題目:談分享
8. 一個 1 x 4 的遠期利率合約,約定利率為 8%,名目金額為$1,000,000。在合約到期時,市場利率為7%,則在一年360天,每月為30天的假設下,該遠期利率合約之交割金額是多少?(A)$
27. 在計算波動的時候,強調較近期資料重要性的方法是下列哪一種 ?(A) ARCH(B) EWMA(Exponentially weighted moving average)(C) GARCH(D
18. 下列哪一種選擇權不會被提早執行?(A)標的股票支付股利的賣權 (B)標的股票支付股利的買權(C)標的股票沒有支付股利的賣權 (D)標的股票沒有支付股利的買權
一、會計法第 3 條所稱之會計事項,除預算之成立、分配、執行(第 1 款),歲入之徵課或收入(第 2 款)及其他應為會計之事項(第 8 款)外,尚包括那些事項?又同法第 5 條第 1 款所稱公務歲計之
9. 股票目前價格是$32.70,一個以該股票為標的物的買權目前還有六個月到期,執行價格為$35,六個月後股票的可能價格為$39.50 或 $28.40,如果利率是6.0%,該買權價格位於何區間?(A
33. 在Black-Scholes的選擇權評價模型中,下面哪一變數不會影響到選擇權的價值?(A)標的股票的價格 (B)標的股票的預期報酬率(C)標的股票的報酬率波動性 (D)選擇權的到期日
28. 下列敘述,何者不正確?(A)反浮動利率債券的利率風險小於相同期限的固定利率債券(B)反浮動利率債券的債息會隨著市場利率作反方向的變動(C)浮動利率債券的債息會隨著市場利率作同方向的變動(D)超
19. 就選擇權的評價而言,當股價遵循一個幾何布朗運動時,也就表示股價服從下列哪種機率分配?(A) Binomial (B) Latin hypercube (C) Lognormal (D) Nor
21.( ) 鈍角△ABC 中,∠A=56°,O 為三角形的外心,I 為三角形的內心,則∠BOC +∠BIC=?(A) 146° (B) 174° (C) 202° (D) 230°
10. 若一個變數X的變動是遵行Wiener過程,則下列何者是不正確的?(A)X 的變動符合常態分配 (B)X 變動的期望值等於零(C)X 變動的變異數等於一 (D)X 的變動是一個隨機過程
4. 有關行政學研究發展時期,下列何者為系統理論時期的學者?(A)馬斯洛( A. H. Maslow ) (B)帕深思( T. Parsons )(C)霍萊特( M. P. Follett ) (D)
29. 假設一個為期兩年之保本零息債券的本金償還計算公式如下︰償還金額=面額×(1+75%×(股價指數成長率-8%))。若這兩年期間,標的股價指數由發行當時的450點上升至600點,則投資人的年平均報
20. 從評價的角度來看,下列哪種選擇權對於使用蒙地卡羅模擬法沒有幫助?(A) American (B) Asian (C) European (D) Barrier
2. 如果股價突然從25元漲到25.3元時,券商避險必須:(A)額外買入 100 張的標的股票避險 (B)額外買入 450 張的標的股票避險(C)額外賣出 100 張的標的股票避險 (D)不做任何調整
11. 一個會重新連結三期利率二元樹,在三期結束後會有四種可能的利率水準。若利率樹無法重新連結,則一個三期的利率二元樹在結束時會有幾種可能的利率水準?(A)6 (B)8 (C)10 (D)無數多個
34. 假設六個月後到期之S&P指數期貨契約價格為552.3,如果無風險年利率為7.5%,每年股利率預期為4.2%,假設市場中無套利機會,請問今天S&P指數價格理論上最接近多少?(A) 543.43
62 (A)左道封閉。(B)右道封閉。(C)車輛改道。
12. 券商發行以某一股票為標的物之認購權證,若其欲達到Delta + Gamma Neutral之避險效果,則須:(A)賣出標的股票 + 買入集中市場以相同股票為標的資產之個股選擇權(B)買入標的股
6.0 如下圖,△ABC 中, : =?(A) 2:15 (B) 4:15 (C) 1:3 (D) 2:5
4. 甲證券公司持有中央政府公債11億元,修正存續期間為6,為避免利率上揚風險,擬以國內公債期貨避險(公債期貨面額500萬元),假設CTD債券的修正存續期間為8,轉換因子為1.0103,則甲證券公司需
30. 一個買權根據Black-Scholes模型具有下列的參數:S=25, X=24, r =4%,σ =20%,τ =1,計算買權彈性。 (d1=0.3886,d2=0.1886,N(d1)=0.