問題詳情
6. 假設現在原油每桶的現貨價格為 90 美元，每月之倉儲費用為每桶 2 美元，資金借貸之年利率為 3%。請問 4 個月後到期之原油期貨，其目前市場價格最可能為每桶多少美元？
【題組】7. 承上題，假設 4 個月後到期之原油期貨目前市場價格為每桶 100 美元，而原油現貨之便利收益為每桶 1.5 美元，套利所需之交易成本為每桶 2.5 美元。請問此時最佳投資策略為何？
(A)無任何動作
(B)進行正向套利策略
(C)進行反向套利策略
(D)進行正向或反向套利策略
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增