問題詳情
18. 給定下列資料請利用 Black-Scholes 模型計算股價指數買權的價格：目前股價指數S0 = 8,000，履約價 k = 8,200，到期日 T=0.5 年，股利率(連續複利)=1%，無風險利率(連續複利)r = 4%。[ N ( d1 ) =0.457 ，N (d2) =0.374 ，exp( −0.02)=0.98，exp( -0.005)= 0.995]
【題組】19. 承上題，相同條件下，股價指數賣權的價格為
(A)686.54
(B)632.26
(C)708.26
(D)709.35
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
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