問題詳情
3. 假設現在是 2011 年 4 月，A 公司股價 100 元，若利用 A 公司的 6 月及 7 月到期執行價(K)100 元的買權進行買權日曆價差交易(Call calendar spread)，則買賣部位為何?
(A)買進 June 100 call，賣出 July 100 call
(B)賣出 June 100 call，賣出 July 100 call
(C)買進 June 100 call，買進 July 100 call
(D)賣出 June 100 call，買進 July 100 call
【題組】4. 承上題，若標的股價一直維持在 100 附近，則哪一個買權的時間價值(time value)下降較多?此交易策略的損益如何?
(A)July 100 call，獲利
(B)June 100 call，獲利
(C)July 100 call，損失
(D)June 100 call，損失
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
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