問題詳情
7. 若歐式期貨買權(European call futures option)的標的期貨到期日和該期貨買權及另一歐式現貨買權的到期日相同，且兩個買權的執行價相同時，則下列何者為真?
(A)歐式期貨買權價格大於歐式現貨買權
(B)歐式期貨買權價格等於歐式現貨買權
(C)歐式期貨買權價格小於歐式現貨買權
(D)無法判斷
【題組】8. 承上題其他條件不變，若標的期貨的到期日在該期貨買權之後，則:
(A)歐式期貨買權價格大於歐式現貨買權
(B)歐式期貨買權價格等於歐式現貨買權
(C)歐式期貨買權價格小於歐式現貨買權
(D)無法判斷
參考答案
答案：D
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增