問題詳情

8. 考慮一個一年期、履約價為$27.5 且標的股價為$25 的歐式賣權，該賣權的價值為$5。假設年化的無風險利率為 6%，下列何者最接近其相對應的買權價值？
(A)$0.00
(B)$3.89
(C)$4.06
(D)$5.00

參考答案

用户評論

【anitaW】評論

Put-Call ParityC+K*e^(-☆☆........

【kakon】評論

C-P= S-DKS=現貨價 D=折現係數 K=執行價C-5 = 25 - 27.5/1.06 C = 4.06