問題詳情

27.目前台積電賣權履約價45之權利金為3.5，台積電股票之價格為45元，假設台積電股票價 格上漲至50元，對上述台積電賣權之Delta及Gamma之可能影響為何？
(A)Delta 及 Gamma皆增加
(B)Delta 及Gamma皆減少
(C)Delta增加，Gamma減少
(D)Delta及Gamma皆維持不變

參考答案

答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)