問題詳情

9. Delta-normal、歷史模擬法與蒙地卡羅模擬法等方法為計算VaR之方法，若標的收益服從常 態分配，則
(A)Delta-normal之VaR等於歷史模擬法之VaR
(B)當模擬次數增加時，蒙地卡羅模擬法之VaR將收斂到Delta-normal之VaR
(C)蒙地卡羅模擬法之VaR等於歷史模擬法之VaR
(D)Delta-normal之VaR等於蒙地卡羅模擬法之VaR

參考答案

答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)