問題詳情
25. 假設某投資人擁有一個 Delta 中立的選擇權投資組合，該投資組合的 Gamma 為 3,600。假設市場上有一個買權可供交易，該買權的 Delta 值與 Gamma 值分別為 0.45 及 1.5。若該投資人欲使選擇權投資組合成為 Gamma 中立，請問應該如何？
【題組】26. 承 25 題，經過買入（賣出）買權後，新的選擇權投資組合成為 Gamma 中立，但不是 Delta 中立。試問透過下列何種步驟後，投資組合可以成為 Delta 及 Gamma 中立？
(A)買入 1,080 單位標的股票
(B)賣出 1,080 單位標的股票
(C)買入 1,080 單位賣權
(D)賣出 1,080 單位賣權
參考答案
答案：A
難度：計算中-1
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