問題詳情

17.假設某期貨商交易之鴻海股票期貨之2天95%VaR估算值新臺幣400萬，假設其曰報酬服從 i.i.d(independently and identically distributed)及常態分配，求 10 天 99%的 VaR 為多少？
(A)5,420,771
(B)7,988,163
(C)12,630,394
(D)20,840,156

參考答案

答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)