問題詳情

29. 上列右圖是不同存續期間(其餘參數相同)的假設下，標的資產價格與買權 Delta 的關係圖，曲線 A的存續期間是 TA；曲線 B 的存續期間是 TB；曲線 C 的存續期間是 TC，試問下列何者正確？
(A)TA ＜ TB ＜ TC
(B)TA ＜ TC ＜ TB
(C)TB ＜ TC ＜ TA
(D)以上皆非

參考答案

答案：A
難度：計算中-1
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用户評論

【kakon】評論

存續時間越短，Delta影響越嚴重因為馬上就要到期了，股價些微變動的影響就會放大存續時間越短，Delta影響越嚴重因為馬上就要到期了，股價些微變動的影響就會放大存續時間越短，Delta影響越嚴重因為馬上就要到期了，股價些微變動的影響就會放大存續時間越短，Delta影響越嚴重因為馬上就要到期了，股價些微變動的影響就會放大