問題詳情

7. 一公司擁有β為+1.2，價值 US$50,000,000 的投資組合。公司希望可以利用 S&P 期貨契約來避險。今 S&P 指數為 4,500 點，每個合約的交割金額為 US$250 乘以指數。若欲進行最小化風險的避險，應如何進行？
(A)買進 53 口 S&P 期貨契約
(B)賣出 53 口 S&P 期貨契約
(C)賣出 44 口 S&P 期貨契約
(D)買進 37 口 S&P 期貨契約

參考答案

答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

用户評論

【Jessica Fang】評論

1.2*50000000/4500*250=1.2*50000000/1125000