問題詳情

6. 若現貨商品價格變動的標準差為$0.7，商品期貨價格變動的標準差為$0.8，且兩者的相關係數為0.6。請問對該期貨的契約而言，最適的避險比率值最接近何者？
(A)0.336
(B)0.525
(C)0.687
(D)0.933

參考答案

答案：B
難度：計算中-1
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用户評論

【kakon】評論

(0.7/0.8) *0.6= 0.525最適避險比率是先算出現貨價格標準差與期貨價格標準差的比例，再乘以價格相關性