問題詳情

21. 一個歐式股票買權的履約價格為$100，1 個月後到期，契約單位為 1 股標的股票。標的股票目前價格為$90，1 個月後只有兩種機率相同的股價：$120 和$80。
【題組】22. 延續上題，假設無風險利率為 0%，試求算買權的均衡價格是:
(A)$3.5
(B)$5
(C)$6.5
(D)$8

參考答案

答案：B
難度：困難0.367
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