88下面哪一項不是市場投資組合的正確描述?(A)市場投資組合包含市場上所有的風險性資產(B)市場投資組合基本上已不含有非系統性風險(C)市場投資組合的風險比其它風險性資產的風險要低(D)市場投資組合的
48、 （ ） 有關市場投資組合之敘述，何者有誤？(A) 市場投資組合應包含所有的資產 (B) 市場投資組合之貝它係數為 0 (C) 資本市場線是由市場投資組合與無風險資產所組成 (D) 一般以大盤股
25.某投資組合投資 40%在無風險資產，60%在市場投資組合，市場投資組合的年化變異數是 0.09，市場投資組合預期報酬率 7%，無風險利率 2%，則該投資組合之預期報酬率和標準差為何？(A) 5%
57. 下面哪一項不是市場投資組合的正確描述?(A)市場投資組合包含市場上所有的風險性資產 (B)市場投資組合基本上已不含有非系統性風險 (C)市場投資組合的風險比其它風險性資產的風險要低 (D)市場
42. 有關市場投資組合之敘述，何者「不正確」？(A)包括市場上所有的資產或證券的投資組合(B)通常以大盤股價指數衡量市場投資組合價格(C)貝它係數為 1 之投資組合(D)市場投資組合可以避免系統風險
13. 於資本市場線上，在市場投資組合之右上方的投資組合是如何構成？ (A)買入無風險資產與買入市場投資組合(B)買入無風險資產與放空市場投資組合(C)放空無風險資產與放空市場投資組合(D)放空無風險
51市場投資組合(efficientportfolio)與最低風險之投資組合(minimumvarianceportfolio)，何者期望報酬率較高?(A)市場投資組合(B)最低風險之投資組合(C)一
2.於資本市場線上，在市場投資組合與無風險資產之間之投資組合是如何構成？(A)買入無風險資產與買入市場投資組合(B)放空無風險資產與買入市場投資組合(C)放空無風險資產與放空市場投資組合(D)買入無風
6. 對某一投資組合而言，若其 Treynor 指標大於市場投資組合，但其 Sharpe 指標小於市場投資組合，則表示此投資組合可能是：甲.有正的 Alpha 值；乙.未充份分散風險；丙.以無風險利率
27. 對某一投資組合而言，若其 Treynor 指標大於市場投資組合，但其 Sharpe 指標小於市場投資組合，則表示此投資組合最可能是：(A)有負的 Alpha 值 (B)未充分分散風險(C)以無
60、 （ ） 在套利定價理論（APT）中，證券期望報酬率之決定因素，下列敘述何者正確？(A) 僅決定於市場投資組合報酬率 (B) 僅決定於市場投資組合報酬率與GDP (C) 僅決定於市場投資組合報酬
28、 （ ） 在套利定價理論（APT）中，證券期望報酬率之決定因素，下列敘述何者正確？(A) 僅決定於市場投資組合報酬率 (B) 僅決定於市場投資組合報酬率與GDP (C) 僅決定於市場投資組合報酬
38. 有關資本市場線的敘述，何者不正確？(A)為效率前緣(B)斜率為正(C)投資人效用無異曲線與資本市場線的相切之處，即為市場投資組合(D)在市場投資組合與無風險資產之間的投資組合，其投資於市場投資
28. 若市場投資組合的風險溢酬為 11%，市場投資組合的波動性為 14%，無風險利率為 1.5%，甲投資組合的貝他值（β）為 1.5。若以 CAPM 模型來計算甲投資組合的預期報酬率，請問下列哪一選
20.在以投資報酬率為縱軸，橫軸為貝它係數的平面空間裡，崔納指標為：(A)市場投資組合與 Rf 連線的斜率 (B)投資組合與 Rf連線的斜率(C)投資組合與市場投資組合連線之斜率 (D)選項A、B、C
20.在資本資產定價模式中，設無風險利率 1%，市場投資組合期望報酬 11%，某公司股票報酬率變異數0.16，股票報酬率與市場投資組合報酬率的共變異數(Covariance)等於 0.108，市場投資
41. 根據資本市場線之最適投資組合之選擇，攻擊型（Aggressive）的投資人將會如何選擇？(A)投資於市場投資組合之資金等於全部自有資金(B)投資於市場投資組合之權重介於 0，1 之間(C)完全
23.在資本市場線上之投資組合：I.均為效率投資組合；II和市場投資組合之報酬率間的相關係數均 為1 ;III.均可由無風險證券與市場投資組合構成(A)僅I、III對(B)僅II、III對(C)僅I、
13、 甲為效率投資組合，其預期報酬率為 14%，若無風險利率為 8%，市場投資組合之預期報酬率為 13%，市場投資組合之報酬率變異數為 25%，則甲之報酬率變異數為：(A) 9% (B) 30% (
13. 甲為效率投資組合，其預期報酬率為 14%，若無風險利率為 8%，市場投資組合之預期報酬率為 13%，市場投資組合之報酬率變異數為 25%，則甲之報酬率變異數為？(A)9% (B)30% (C)
09、 （ ） 甲為效率投資組合，其預期報酬率與報酬率變異數分別為 12%與 16%，市場投資組合之預期報酬率為 15%，市場投資組合之報酬率變異數為 36%，則無風險利率應為多少？(A) 9% (B
52、 （ ） 甲為效率投資組合，其預期報酬率與報酬率變異數分別為 16%與 25%，若無風險利率為 8%，市場投資組合之預期報酬率為 12%，則市場投資組合之報酬率變異數為：(A) 6.25% (B
14. 甲為效率投資組合，其預期報酬率與報酬率變異數分別為 14%與 25%，若無風險利率為 8%，市場投資組合之報酬率變異數為 16%，則市場投資組合之預期報酬率為：(A)11.84% (B)12.
11. 甲為效率投資組合，其預期報酬率與報酬率變異數分別為 14%與 25%，若無風險利率為 8%，市場投資組合之報酬率變異數為 16%，則市場投資組合之預期報酬率為：(A)11.84%(B)12.8
105A 為有效率投資組合，其預期報酬率與變異數分別為 16%及 25%，若無風險利率為 8%，市場投資組合之預期報酬率為 12%，則市場投資組合之報酬率變異數為?(A)16.25%(B)6.25%(
2. 甲為效率投資組合，其預期報酬率與報酬率變異數分別為16％與25％，若無風險利率為8％，市場投資組合之預期報酬率為12％，則市場投資組合之報酬率變異數為：(A)6.25％(B)16％(C)25％(
50. A為有效率投資組合，其預期報酬率與變異數分別為16%及25%，若無風險利率為8%，市場投資組合之預期報酬率為12%，則市場投資組合之報酬率變異數為?(A)16.25% (B)6.25% (C)
25. 在資本資產定價模式中，設無風險利率 1%，市場投資組合期望報酬 11%，某公司股票報酬率變異數0.16，股票報酬率與市場投資報酬率的共變異數(Covariance)等於 0.108，市場投資組