問題詳情

【題組 21~23】
 假設依據甲股票，市場中已發行以下甲股票的三種買權，其相關資料如下:


假設元太證券除了擁有甲股票現貨，也賣出甲 01 共 100 單位。


【題組】21. 元太證券若要建構 Delta neutral 避險策略，則應買入或賣出多少單位甲股票？
(A)賣出 20 單位
(B)買入 20 單位
(C)買入 25 單位
(D)買入 30 單位

參考答案

答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

用户評論

【kakon】評論

現有投資組合delta  = 0.2 * 100  = 20 ，賣出賣權為負數，故為-20故須買20單位現貨