問題詳情

7. 考慮存在一到期日為三個月後、履約價 CHF 20 的歐式買權，其標的股票的現在股價為 CHF 25。假設連續無風險利率為 3%且在到期日前無股利，則為了避免套利機會(arbitrage opportunities)，該買權價格的下限為何？
(A)CHF 0.00
(B)CHF 5.00
(C)CHF 5.15
(D)CHF 5.59

參考答案

答案：C
難度：計算中-1
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