46. 有四種投資組合的報酬與風險如下，甲組合：(8%, 7%)、乙組合：(9%,7%)、丙組合：(10%, 8%)、丁組合：(11%, 8%)。其中括弧內第一項為期望報酬率，第二項為標準差。哪些資產
19. 有四種投資組合的報酬與風險如下，甲組合：(8%, 7%)；乙組合：(9%, 7%)；丙組合：(10%, 8%)；丁組合：(11%, 8%)。其中括弧內第一項為期望報酬率，第二項為標準差。哪些資
38. 有四種投資組合的報酬與風險如下，甲組合：(8%, 7%)、乙組合：(9%, 7%)、丙組合：(10%, 8%)、丁組合：(11%, 8%)。其中括弧內第一項為期望報酬率，第二項為標準差。哪些資
40. 有四種投資組合的報酬與風險如下，甲組合：(8%, 7%)、乙組合：(9%,7%)、丙組合：(10%, 8%)、丁組合：(11%, 8%)。其中括弧內第一項為期望報酬率，第二項為標準差。哪些資產
8. 有四種投資組合的報酬與風險如下，甲組合：(8%, 7%)、乙組合：(9%,7%)、丙組合：(10%, 8%)、丁組合：(11%, 8%)。其中括弧內第一項為期望報酬率，第二項為標準差。哪些資產組
22. 有四種投資組合的報酬與風險如下，甲組合：（8%，7%）、乙組合：（9%，7%）、丙組合：（10%，8%）、丁組合：（11%，8%）。其中括弧內第一項為期望報酬率，第二項為標準差。哪些資產組合可
33. 老王原本持有甲投資組合，甲組合的期望報酬率為 6%、標準差為 8%。現在考慮將乙股票納入甲組合中，乙股票的期望報酬為 10%，標準差為 12%。請問乙股票和甲組合之相關係數必須多少值以下，納入
16. 下列何種資產組合可以確定不是在效率前緣上？其中括弧內第一項為期望報酬率，第二項為標準差。(A)甲組合：(10%, 6%)(B)乙組合：(11%,4.5%)(C)丙組合：(12%, 6%)(D)
題組五（請回答第 55～56 題）：假設某投資組合之報酬率為 12%，報酬率標準差為 8%，β 係數為 1.2，無風險利率為2%，同期間的市場報酬率為 10%。【題組】55.該投資組合的 α 值為多少
26. 兩個報酬彼此獨立的甲與乙資產，其報酬率相同皆為 8%，標準差也相同皆為 10%，設無風險利率為 5%，請問下列哪種投資組合可以產生最大的夏普指標？(A)甲與乙資產各投資 50%(B)70%投資
22、 （ ） 若市場投資組合之期望報酬與變異數分別為 12%與 16%，組合 A 為一效率投資組合，其變異數為25%，當無風險利率為 8%，則組合 A 之期望報酬為：(A) 13% (B) 14.2
17. 假設明月山莊目前公司的股價為 200 元，預期一年後可漲至 222 元，無風險利率為 2%，該股票β 值為 1.5，則市場投資組合之預期報酬率為多少？(A)8% (B)9% (C)10% (D
25.某投資組合投資 40%在無風險資產，60%在市場投資組合，市場投資組合的年化變異數是 0.09，市場投資組合預期報酬率 7%，無風險利率 2%，則該投資組合之預期報酬率和標準差為何？(A) 5%
6. A 君的投資組合包含甲、乙、丙三家公司股票，其占投資組合比重分別為 30%、25%及 45%，假設甲、乙及丙公司個股股票期望投資報酬分別為 10%、8%及 9%，請問 A 君的整體投資組合報酬率
40. A 君的投資組合包含甲、乙、丙三家公司股票，其占投資組合比重分別為 30%、25%及 45%，假設甲、乙及丙公司個股股票期望投資報酬分別為 10%、8%及 9%，請問 A 君的整體投資組合報酬
13、 甲為效率投資組合，其預期報酬率為 14%，若無風險利率為 8%，市場投資組合之預期報酬率為 13%，市場投資組合之報酬率變異數為 25%，則甲之報酬率變異數為：(A) 9% (B) 30% (
13. 甲為效率投資組合，其預期報酬率為 14%，若無風險利率為 8%，市場投資組合之預期報酬率為 13%，市場投資組合之報酬率變異數為 25%，則甲之報酬率變異數為？(A)9% (B)30% (C)
37、 （ ） A 君的投資組合包含甲、乙、丙三家公司股票，其占投資組合比重分別為 30%、25%及 45%，假設甲、乙及丙公司個股股票期望投資報酬分別為 10%、8%及 9%，請問 A 君的整體投資
20. 請問一投資組合的確定性等值(certainty equivalent)是指：(A)對一無風險性的投資需求提供一確定性的報酬率，而此報酬率被認為是與風險性投資組合的報酬率具有同樣吸引力(B)是投
請依下列資訊，試回答第 12 至第 19 題。張先生持有下列兩檔上市股票，其期望報酬與風險資訊如下表：市場投資組合期望報酬率 E(RM) = 11% 市場投資組合報酬標準差 σ(RM) = 20% 無
10.假設無風險利率(Rf)為 2%，而市場投資組合的預期報酬率(Rm)為 7%。請根據下列資料選出下列何者敘述正確？【題組】10(A)股票 A 的預期報酬率低於市場投資組合的預期報酬率(Rm)(B)
16.某投資組合包含二種投資標的，其權數及標準差分別為 W1、σ1 及 W2、σ2，當投資組合的報酬率標準差為 0 時，代表：(A)不可賣空下，個別資產相關係數= -1 (B)風險有效分散(C)W1×
34.某投資組合包含二種投資標的，其權數及標準差分別為 W1、σ1 及 W2、σ2，當投資組合的報酬率標準差為 0 時，代表：(A)不可賣空下，個別資產相關係數＝－1 (B)風險有效分散(C)W1×σ
15. 若一投資組合的β係數由1.0升至2.0，無風險利率由5%降至4%，而市場風險貼水維持為8%時，此投資組合的預期報酬率會：(A)由12%升至19% (B)由13%升至16% (C)由13%升至2
第二題：已知台北公司投資組合(P)持有三檔股票，各股票報酬及風險資訊如下：若市場投資組合報酬率(RM)為 7%，無風險利率(Rf)為 2%，請回答下列問題：【未列出計算過程者，不予計分】【題組】（一）
二.計算題(共 3 題，每題 10 分，共 30 分)1.假設某甲負責一風險性投資組合，該組合的期望報酬率為 18%，標準差是 28%，無風險利率是 8%。【題組】(A)若客戶某乙選擇投資 70%的資
30.分別以$10、$15、$25 的價格買進 A、B、C 股票各 10 張，而三檔股票的預期報酬率依序為 10%、15%、7%，此投資組合的預期報酬率為何？(A) 13% (B) 12% (C) 1
※依下列基金資訊，試回答第15至第17題。 李四持有下列X、Y、2三種基金，其期望報酬與風險資訊如下表： 假設市場投資組合位於資本市場線(Capital Market Line, CML)，試問：【題
11. 甲為效率投資組合，其預期報酬率與報酬率變異數分別為 14%與 25%，若無風險利率為 8%，市場投資組合之報酬率變異數為 16%，則市場投資組合之預期報酬率為：(A)11.84%(B)12.8
14. 甲為效率投資組合，其預期報酬率與報酬率變異數分別為 14%與 25%，若無風險利率為 8%，市場投資組合之報酬率變異數為 16%，則市場投資組合之預期報酬率為：(A)11.84% (B)12.
87. 假設市場投資組合的平均報酬率是15%，甲基金的貝他值為0.8，且平均報酬率為18%，現在知道甲基金的詹森指標值是5%，請問市場無風險利率是：(A)4% (B)5% (C)6% (D)7% (7