38. 若市場投資組合之預期報酬率與報酬率變異數分別為 12%與 16%，甲為一效率投資組合，其報酬率變異數為 25%，當無風險利率為 6%，則甲之預期報酬率則為：(A)13.50% (B)14.25
39. 若市場投資組合之預期報酬率與報酬率變異數分別為 12%與 16%，甲為一效率投資組合，其報酬率變異數為 25%，當無風險利率為 6%，則甲之預期報酬率為：(A)13.50% (B)14.25%
80. 若市場投資組合之預期報酬率與報酬率變異數分別為 12%與 16%，甲為一效率投資組合，其報酬率變異數為 25%，當無風險利率為 8%，則甲之預期報酬率為：(A)13% (B)14.25% (C
若市場投資組合之預期報酬率與報酬率變異數分別為12%與16%，甲為一效率投資組合，其報酬率變異數為25%，當無風險利率為8%，則甲之預期報酬率為：(A)１３％(B)１４．２５％(C)１５％(D)１６．
13、 甲為效率投資組合，其預期報酬率為 14%，若無風險利率為 8%，市場投資組合之預期報酬率為 13%，市場投資組合之報酬率變異數為 25%，則甲之報酬率變異數為：(A) 9% (B) 30% (
13. 甲為效率投資組合，其預期報酬率為 14%，若無風險利率為 8%，市場投資組合之預期報酬率為 13%，市場投資組合之報酬率變異數為 25%，則甲之報酬率變異數為？(A)9% (B)30% (C)
31. 若市場投資組合之預期報酬率與報酬率變異數分別為 12%與 16%，甲為一效率投資組合，其報酬率變異數為 25%，當無風險利率為 8%，則甲之預期報酬率為：(A)13% (B)14.25% (C
21. 若市場投資組合之預期報酬率與報酬率變異數分別為 12%與 16%，甲為一效率投資組合，其報酬率變異數為 25%，當無風險利率為 8%，則甲之預期報酬率為：(A)13% (B)14.25% (C
9. 在 CAPM 模式中，若已知目前無風險利率為 5%，市場投資組合之預期報酬率為 12%，已知甲股票的預期報酬為 14.8%，則甲股票的 β 值為：(A)1.1 (B)1.2 (C)1.4 (D)
8. 在 CAPM 模式中，若已知目前無風險利率為 5%，市場投資組合之預期報酬率為 12%，已知甲股票的預期報酬為 14.8%，則甲股票的 β 值為：(A)1.1 (B)1.2 (C)1.4 (D)
42假設某一普通股價格為 30 元，已知本年度現金股利是每股 2.5 元(已發放)，且預估股利可以每年 6%成長，則投資人投資該股票之預期報酬率(要求報酬率)應有多少？(A)13.75%(B)14.8
24 假設某一普通股價格為30元，已知本年度現金股利是每股2.5元(已發放)，且預估股利可以每年6%成長，則投資人投資該股票之預期報酬率(要求報酬率)應有多少？(A)13.75%(B)14.83%(C
39.甲公司目前股價為 100 元，預期一年後可漲至 110 元。假設無風險利率為 5%，該公司之股票貝它（β）係數為 2.5，則該市場之預期報酬率應為：(A) 6% (B) 7%(C) 8% (D)
33. 某公司目前股價為 100 元，預期一年後可漲至 110 元。假設無風險利率為 5%，該公司之股票貝它(β)值為 2.5，則該市場之預期報酬率應為？(A)6% (B)7% (C)8% (D)9%
43. 甲公司目前股價為 100 元，預期一年後可漲至 110 元，股利為 0 元。假設無風險利率為 5%，該公司之股票貝它(β)係數為 2.5，則該市場之預期報酬率應為?(A)6% (B)7% (C
64.假設某一檔基金，當景氣向上機率為 40%時，基金之預期報酬率 30%；當景氣持平機率為 30%時，基金之預期報酬率為 10%；當景氣向下機率為 30%時，基金之預期報酬率為-20%。則該基金之標
2.下列何敘述同時適用於資本資產定價模式和套利定價模式？(A)資產之預期報酬率與其系統風險呈正比(B)市場投資組合之預期報酬率越高，則資產之預期報酬率也越高(C)當市場不平衡時，少數之理性投資人即可使
17. 根據資本資產定價理論（CAPM），下列陳述有幾項是正確的？ I.當市場均衡時，個別資產之預期報酬率等於其必要報酬率；II.當某資產之預期報酬率高於其必要報酬率時，該資產位於證券市場線之上方；I
24、 （ ） 市場組合之預期報酬率為 15%，無風險利率為 5%，某投資之貝它值（Beta）為 0.8，而其預期報酬率為 15%，則此投資：(A) 為好投資，因其報酬率高於市場報酬率 (B) 其報酬
30、 （ ） 市場組合之預期報酬率為 15%，無風險利率為 5%，某投資之貝它值（Beta）為 0.8，而其預期報酬率為 15%，則此投資：(A) 為好投資，因其報酬率高於市場報酬率 (B) 其報酬
40、 （ ） 15%市場組合之預期報酬，則此投資： 率為 15%，無風險利率為 5%，某投資之貝它值（Beta）為 0.8，而其預期報酬率為(A) 為好投資，因其報酬率高於市場報酬率 (B) 其報酬
18. 根據資本資產定價模式(CAPM)，下列敘述何者為真？(A)相同總風險之資產，其預期報酬率亦相同(B)相同系統風險之資產，其預期報酬率不一定相同(C)無風險資產之預期報酬率為零(D)風險性資產之
37. 甲、乙二股票之預期報酬率分別為 7%及 11%，報酬率標準差分別為 20%及 30%，若無風險利率為 5%，市場預期報酬率為 10%，且甲、乙二股票報酬率之相關係數為 0.5，請問甲股票之 β
56、 （ ） A、B 二股票之預期報酬率分別為 7%及 11%，報酬率標準差分別為 20%及 30%，若無風險利率為5%，市場預期報酬率為 10%，且 A、B 二股票報酬率之相關係數為 0.5，請問
09、 （ ） 甲為效率投資組合，其預期報酬率與報酬率變異數分別為 12%與 16%，市場投資組合之預期報酬率為 15%，市場投資組合之報酬率變異數為 36%，則無風險利率應為多少？(A) 9% (B
52、 （ ） 甲為效率投資組合，其預期報酬率與報酬率變異數分別為 16%與 25%，若無風險利率為 8%，市場投資組合之預期報酬率為 12%，則市場投資組合之報酬率變異數為：(A) 6.25% (B
1. 假設有 ABC 與 XYZ 兩種風險性資產，其預期報酬率、風險相關資訊如下所示：股票種類 預期報酬率 報酬率之變異-共變異矩陣ABC XYZABC 9% 16% -0.08XYZ 6% -0.0
14. 甲為效率投資組合，其預期報酬率與報酬率變異數分別為 14%與 25%，若無風險利率為 8%，市場投資組合之報酬率變異數為 16%，則市場投資組合之預期報酬率為：(A)11.84% (B)12.
11. 甲為效率投資組合，其預期報酬率與報酬率變異數分別為 14%與 25%，若無風險利率為 8%，市場投資組合之報酬率變異數為 16%，則市場投資組合之預期報酬率為：(A)11.84%(B)12.8
2. 甲為效率投資組合，其預期報酬率與報酬率變異數分別為16％與25％，若無風險利率為8％，市場投資組合之預期報酬率為12％，則市場投資組合之報酬率變異數為：(A)6.25％(B)16％(C)25％(