22. 有四種投資組合的報酬與風險如下，甲組合：（8%，7%）、乙組合：（9%，7%）、丙組合：（10%，8%）、丁組合：（11%，8%）。其中括弧內第一項為期望報酬率，第二項為標準差。哪些資產組合可
16. 下列何種資產組合可以確定不是在效率前緣上？其中括弧內第一項為期望報酬率，第二項為標準差。(A)甲組合：(10%, 6%)(B)乙組合：(11%,4.5%)(C)丙組合：(12%, 6%)(D)
8. 有四種投資組合的報酬與風險如下，甲組合：(8%, 7%)、乙組合：(9%,7%)、丙組合：(10%, 8%)、丁組合：(11%, 8%)。其中括弧內第一項為期望報酬率，第二項為標準差。哪些資產組
19. 有四種投資組合的報酬與風險如下，甲組合：(8%, 7%)；乙組合：(9%, 7%)；丙組合：(10%, 8%)；丁組合：(11%, 8%)。其中括弧內第一項為期望報酬率，第二項為標準差。哪些資
46. 有四種投資組合的報酬與風險如下，甲組合：(8%, 7%)、乙組合：(9%,7%)、丙組合：(10%, 8%)、丁組合：(11%, 8%)。其中括弧內第一項為期望報酬率，第二項為標準差。哪些資產
40. 有四種投資組合的報酬與風險如下，甲組合：(8%, 7%)、乙組合：(9%,7%)、丙組合：(10%, 8%)、丁組合：(11%, 8%)。其中括弧內第一項為期望報酬率，第二項為標準差。哪些資產
38. 有四種投資組合的報酬與風險如下，甲組合：(8%, 7%)、乙組合：(9%, 7%)、丙組合：(10%, 8%)、丁組合：(11%, 8%)。其中括弧內第一項為期望報酬率，第二項為標準差。哪些資
10. 小明資產組合不落在效率前緣上，其期望報酬率恰等於市場無風險利率，則當 CAPM 成立時，小明資產組合報酬率和市場組合報酬率呈現何種關係？(A)正相關 (B)零相關 (C)負相關 (D)資料不足
29. 某甲資產組合不落在效率前緣上，其期望報酬率恰等於市場無風險利率，則當 CAPM 成立時，該甲組合報酬率和市場組合報酬率呈現何種關係？(A)正相關 (B)零相關(C)負相關 (D)資料不足無法判
18. 甲資產的期望報酬率為 5%，標準差為 6%；乙資產的期望報酬率為 8%，標準差為 12%，甲與乙資產報酬率之間是完全負相關。在不能放空下，想要組成風險最小的資產組合，請問甲資產的比重是多少？(
24. 甲與乙資產相關資料如下，其中甲與乙的報酬率彼此無關。甲資產期望報酬率為 5%、標準差為 6%，乙資產期望報酬率為 10%、標準差為 12%。在不能放空下，想要組成風險最小的資產組合，請問甲資產
7 下列有關「風險性資產之效率前緣」之定義，何者正確？(A)風險相同的資產組合所構成之集合(B)在特定風險下，所有預期報酬率最高之資產組合所構成之集合(C)預期報酬率相同的資產組合所構成之集合(D)風
22. 根據投資組合理論，當無風險資產存在時，投資人應選擇何投資組合？(A)效率前緣與無異曲線切點之投資組合(B)位於效率前緣上、預期報酬率最高之投資組合(C)資本市場線與無異曲線切點之投資組合(D)
21. 根據投資組合理論，當無風險資產不存在時，投資人應選擇何投資組合？(A)效率前緣與無異曲線切點之投資組合(B)位於效率前緣上、預期報酬率最高之投資組合(C)資本市場線與無異曲線切點之投資組合(D
21. 根據投資組合理論，當無風險資產不存在時，投資人應選擇何投資組合？(A)效率前緣與無異曲線切點之投資組合(B)位於效率前緣上、預期報酬率最高之投資組合(C)資本市場線與無異曲線切點之投資組合(D
22. 根據投資組合理論，當無風險資產存在時，投資人應選擇何投資組合？(A)效率前緣與無異曲線切點之投資組合(B)位於效率前緣上、預期報酬率最高之投資組合(C)資本市場線與無異曲線切點之投資組合(D)
64.假設無風險利率 1%，市場投資組合期望報酬率 5%、標準差 25%。若某大紅基金期望報酬率 8%、標準差 20%；大紫基金期望報酬率 6%、標準差 26%；大發基金期望報酬率 5%、標準差 30
53當市場上有多種證券時：(A)可行集合跟市場上只有兩種證券時一樣，是條曲線(B)可行集合仍像兩資產的世界一樣容易勾勒出來(C)正如兩資產的世界，效率前緣上投資組合，其預期投資報酬率會比任何其他相等風
7 當市場上有多種證券時：(A)可行集合跟市場上只有兩種證券時一樣，是條曲線(B)可行集合仍像兩資產的世界一樣容易勾勒出來(C)正如兩資產的世界，效率前緣上投資組合，其預期投資報酬率會比任何其他相等風
41.已知股票 A 之期望報酬率 14%，標準差 8%，股票 B 之期望報酬率 10%，標準差 6%，設股票 A 及股票 B 的相關係數為-1，試求 75%股票 A 及 25%股票 B 的投資組合變異
41.已知股票 A 之期望報酬率 14%，標準差 8%，股票 B 之期望報酬率 10%，標準差 6%，設股票 A 及股票 B的相關係數為-1，請問 75%股票 A 及 25%股票 B 的投資組合變異數
33. 老王原本持有甲投資組合，甲組合的期望報酬率為 6%、標準差為 8%。現在考慮將乙股票納入甲組合中，乙股票的期望報酬為 10%，標準差為 12%。請問乙股票和甲組合之相關係數必須多少值以下，納入
23. 長春公司股票報酬率之標準差為 8%，且其股票報酬率和市場報酬率之相關係數為+0.90。若你預期市場投資組合報酬率之期望值為 15%，標準差為 6%，而無風險利率為 5%。在資本市場均衡之狀況下
25. A與B為兩個報酬獨立之證券，A股票報酬率之標準差為0.4，B股票報酬率之標準差為0.5，則該如何投資 A與B使資產組合的風險最小？(A)只投資A證券(B)只投資B證券(C)61 %投資A證券、
15.若某公司股價達到均衡時，其期望報酬率為14%，報酬率標準差為40%，又市場投資組合期望報酬率為12%，報酬率標準差為30%，無風險利率為2%。若資本資產定價模式(CAPM)成立，則該公司股票報酬
41、 （ ） 已知股票 A 之期望報酬率 14%，標準差 8%，股票 B 之期望報酬率 10%，標準差 6%，設股票 A 及股票 B 的相關係數為-1，試求 75%股票 A 及 25%股票 B 的投
38.資本資產定價模式(Capital Asset Pricing Model)常被用來計算個別資產的期望報酬率。今已知市場投資組合的期望報酬率標準差為 10%，甲把 60%的資金分配 在 X 股票上
42. 資本資產定價模式(Capital Asset Pricing Model)常被用來計算個別資產的期望報酬率。今已知市場投資組合的期望報酬率標準差為 10%，甲把 60%的資金分配在X 股票上，
13.揚過將財富的40%投資於風險性資產，期望報酬率為15%，變異數為0.04 ；再將剩餘之60%投資於 | 國庫券（無風險），且報酬率為6%。試問揚過投資組合之期望報酬率及標準差為何？(A)0.11
35、 （ ） 下列有關效率集合 (efficient set) 的敘述何者為真？Ⅰ：效率集合已規避系統風險Ⅱ：在同一標準差水準之下，效率集合的投資組合有最高之期望報酬率Ⅲ：總是一條直線Ⅳ：效率集合必
26. 兩個報酬彼此獨立的甲與乙資產，其報酬率相同皆為 8%，標準差也相同皆為 10%，設無風險利率為 5%，請問下列哪種投資組合可以產生最大的夏普指標？(A)甲與乙資產各投資 50%(B)70%投資
39、 位在效率前緣線上的每個投資組合具有下列何種特性？(A) 期望的風險固定下，投資組合的報酬率最高 (B) 期望的報酬率固定下，投資組合的風險最高 (C) 在同樣的預期風險中，偏好較低報酬率的組合