51. 假設某公司股價已達均衡，其預期報酬率為 13%，報酬率標準差為 30%，另設市場之風險溢酬為 6%，無風險利率為 4%，市場報酬率之標準差為 15%，若 CAPM 成立，該公司股票報酬率與市場
51. 假設某公司股價已達均衡，其預期報酬率為 13%，報酬率標準差為 30%，另設市場之風險溢酬為 6%，無風險利率為 4%，市場報酬率之標準差為 15%，若 CAPM 成立，該公司股票報酬率與市場
27、 （ ） 假設市場預期報酬率為17%，無風險報酬率為7%，且甲公司之貝它（β）值為1.2。根據以上之資料來衡量甲公司之必要報酬率，則甲公司之風險溢酬為：(A) 12% (B) 10% (C) 9
34.在 CAPM 模式中，若已知無風險利率為 6%，市場預期報酬為 11%，則證券市場線的方程式為：(A)6%＋β X 11% (B)6%＋β X 5% (C)7%＋β X 5% (D)5%＋β X
9. 在 CAPM 模式中，若已知目前無風險利率為 5%，市場投資組合之預期報酬率為 12%，已知甲股票的預期報酬為 14.8%，則甲股票的 β 值為：(A)1.1 (B)1.2 (C)1.4 (D)
8. 在 CAPM 模式中，若已知目前無風險利率為 5%，市場投資組合之預期報酬率為 12%，已知甲股票的預期報酬為 14.8%，則甲股票的 β 值為：(A)1.1 (B)1.2 (C)1.4 (D)
47、 （ ） 假設市場預期報酬率為 17%，無風險報酬率為 7%，且 A 公司之貝它(β)值為 1.2。根據以上之資料來衡量 A公司之必要報酬率，則 A 公司之風險溢酬為：(A) 12% (B) 1
61、 （ ） 依據 CAPM 若市場上之 A 股票的預期報酬率為 13%，且市場預期報酬率為 16%，無風險利率為 6%。則 A 股票的貝它(β)值為多少？(A) .7 (B) .65 (C) .5
30、 （ ） 依據CAPM若市場上之A股票的預期報酬率為13%，且市場預期報酬率為16%，無風險利率為6%。則A股票的貝它（β）值為多少？(A) .7 (B) .65 (C) .55 (D) .45
16. 依據 CAPM 若市場上之 A 股票的預期報酬率為 13%，且市場預期報酬率為 16%，無風險利率為 6%。則 A 股票的貝它(β)值為多少？(A)0.7 (B)0.65 (C)0.55 (D
14. 依據 CAPM 模式，若市場上之 A 股票的預期報酬率為 13%，且市場預期報酬率為 15%，無風險利率為 5%。則 A 股票的貝它(β)係數為多少？(A)0.8 (B)0.7 (C)0.65
12. 依據 CAPM 模式，若市場上之甲股票的預期報酬率為 13%，且市場預期報酬率為 15%，無風險利率為 5%。則甲股票的貝它(β)係數為多少？(A)0.8 (B)0.7 (C)0.65 (D)
25.某股票的預期報酬率為 23%，市場組合(market portfolio)的預期報酬率為 20%，該股票的β係數為 1.2，在 CAPM 方法下，無風險利率為下列何者？(A) 2% (B) 3%
25.某股票的預期報酬率為 23%，市場組合(market portfolio)的預期報酬率為 20%，該股票的β係數為 1.2，在 CAPM 方法下，無風險利率為下列何者？(A) 2% (B) 3%
26. 仙人掌公司最近剛發放每股 2 元之現金股利，而目前無風險利率為 1%。王大牛評估該公司未來現 金股利之年成長率為 5%，其股票之 β（beta）值為 1.2，市場預期報酬率為10%，並認為目前
14、假設無風險利率為 3.5％，股市的預期報酬率為 12.5％，某個股的β係數為 1.4，在資本資產訂價模式（CAPM）下，其預期報酬率為何？(A) 16.10% (B) 17.50% (C) 18
15、 （ ） 假設無風險利率為 3.5%，股市的預期報酬率為 12.5%，某個股的 β 係數為 1.4，在資本資產訂價模式（CAPM）下，其預期報酬率為何？(A) 16.1% (B) 17.5% (
18、 （ ） A股票之期望報酬率等於13％，其貝它係數為1.2。設無風險利率為5％，市場預期報酬率等於10％。根據CAPM，該證券的價格：(A) 低估 (B) 高估 (C) 公平 (D) 無法得知。
23.某股票的預期報酬率為 23%，市場組合(market portfolio)的預期報酬率為 20%，該股票的 β 係數為 1.2，在CAPM 方法下，則無風險利率等於下列何者？(A) 2% (B)
19.假設無風險利率為 2.5%，股市的預期報酬率為 8.5%，某個股的 β 係數為 1.5，在資本資產訂價模式（CAPM）下，其預期報酬率為何？(A) 11.5% (B) 12% (C) 12.5%