6.假設 C 為歐式買權，P 為歐式賣權，K 為選擇權履約價，S 為標的股價，T 為選擇權存續時間，則下列何者為：買權賣權平價理論(put-call parity)公式？(A) P +K exp(-r
22. 有關期貨交易之期貨選擇權契約之規定，下列敘述何者錯誤？(A)選擇權買方支付權利金所取得之權利賣出與購入之權利(B)買賣標的物為選擇權契約(C)得於到期時結算差價(D)於特定期間內依特定價格、特
7 關於選擇之債，下列敘述何者錯誤？(A)選擇之債的選擇權，除法律另有規定或契約另有訂定外，屬於債權人(B)選擇之債若約定由第三人為選擇者，應向債權人及債務人以意思表示為之(C)選擇之債的數宗給付中有
12 關於選擇之債，下列敘述何者正確？(A)除法律另有規定或契約另有訂定外，原則上債權人有選擇權(B)數宗給付中，有給付不能者，債之關係僅存在於餘存之部分(C)由第三人為選擇時，無須向債務人以意思表示
12 關於選擇之債，下列敘述何者正確？(A)除法律另有規定或契約另有訂定外，原則上債權人有選擇權(B)數宗給付中，有給付不能者，債之關係僅存在於餘存之部分(C)由第三人為選擇時，無須向債務人以意思表示
16.選擇權的 Rho 風險是指下列何者？(A)選擇權標的物變動一單位時，選擇權權利金將會變動的幅度(B)因選擇權的 Delta 變動所形成的風險(C)選擇權標的現貨價格波動程度 1%時，選擇權權利金
8.選擇權的 Rho 風險是指下列何者？(A)選擇權標的物變動一單位時，選擇權權利金將會變動的幅度(B)因選擇權的 Delta 變動所形成的風險(C)選擇權標的現貨價格波動程度 1%時，選擇權權利金變
49.選擇權的 Delta 風險係指下列何者？(A)選擇權標的物價格變動一單位時，選擇權權利金將會變動的幅度(B)因選擇權的 Delta 變動所形成的風險(C)選擇權標的現貨價格波動程度 1%時，選擇
4. 下列關於選擇權的敘述何者正確？(A)股票選擇權通常都是美式選擇權(B)所有選擇權的到期日都會在該到期月份的第三個禮拜三(C)美式選擇權會比歐式選擇權更沒有價值(D)指數選擇權通常都是美式選擇權，
50.選擇權的 Delta 風險係指下列何者？(A)選擇權標的物價格變動一單位時，選擇權權利金將會變動的幅度(B)因選擇權的 Delta 變動所形成的風險(C)選擇權標的現貨價格波動程度 1%時，選擇
26. 關於選擇權的敘述，下列何者錯誤？(A)測量波動度變化對選擇權價格影響的指標是 Vega(B)臺指選擇權的隱含波動度與臺指歷史波動度在選擇權到期時會收斂(C)當近月份價平買權與價平賣權的隱含波動
33.有關價內與價外選擇權之權利金，下列敘述何者正確？(A)在其他條件相同的情況下，價內選擇權的權利金比價外選擇權低(B)在其他條件相同的情況下，價內選擇權的權利金比價外選擇權高(C)價內選擇權沒有權
30.有關影響選擇權價格之因素，下列敘述何者正確？(A)選擇權買權的價格與標的商品價格成反向關係(B)選擇權賣權的價格與標的商品價格的波動性成正向關係(C)選擇權買權的價格與履約價格成正向關係(D)選
33.有關價內與價外選擇權之權利金，下列敘述何者正確？(A)在其他條件相同的情況下，價內選擇權的權利金比價外選擇權低(B)在其他條件相同的情況下，價內選擇權的權利金比價外選擇權高(C)價內選擇權沒有權
33.有關影響選擇權價格之因素，下列敘述何者正確？(A)選擇權買權的價格與標的商品價格成反向關係(B)選擇權賣權的價格與標的商品價格的波動性成正向關係(C)選擇權買權的價格與履約價格成正向關係(D)選
31.有關影響選擇權價格之因素，下列敘述何者正確？(A)選擇權買權的價格與標的商品價格成反向關係(B)選擇權賣權的價格與標的商品價格的波動性成正向關係(C)選擇權買權的價格與履約價格成正向關係(D)選
27.有關影響選擇權價格之因素，下列敘述何者正確？(A)選擇權買權的價格與標的商品價格成反向關係(B)選擇權賣權的價格與標的商品價格的波動性成正向關係(C)選擇權買權的價格與履約價格成正向關係(D)選
39、 （ ） 有關股權連結商品的敘述，何者正確？甲.投資人為選擇權之買方；乙.報酬與契約期間長短有關；丙.又稱高收益債券（HighYieldNotes）(A) 僅甲、乙 (B) 僅甲、丙 (C) 僅
29、 有關價內與價外選擇權之權利金，下列敘述何者正確？(A) 在其他條件相同的情況下，價內選擇權的權利金比價外選擇權低 (B) 在其他條件相同的情況下，價內選擇權的權利金比價外選擇權高 (C) 價內
47.下列有關選擇權的敘述，何者正確？(A)選擇權的時間價值會隨著到期日的接近而逐漸消失(B)愈接近到期日，賣權的時間價值消失的愈快(C)買權的時間價值消失的速度會隨著到期日的接近而增加(D)選擇權價
50.有關選擇權的敘述，下列何者錯誤？(A)美式選擇權係指買方可以在到期日前的任一時點要求行使權利(B)歐式選擇權係指買方必須在到期日當天要求行使權利(C)亞洲式選擇權是一種美式選擇權的形式(D)亞洲
47. 有關股權連結商品的敘述，何者「正確」？甲.投資人為選擇權之買方；乙.報酬與契約期間長短有關；丙.又稱高收益債券（High Yield Notes）(A)僅甲、乙 (B)僅甲、丙 (C)僅乙、丙
57.有關選擇權的敘述，下列何者錯誤？(A)美式選擇權指的是買方可以在到期日前的任一時點要求行使權利(B)歐式選擇權指的是買方必須在到期日當天要求行使權利(C)亞洲式選擇權是一種美式選擇權的形式(D)
21.有關選擇權的敘述，下列何者錯誤？(A)美式選擇權指的是買方可以在到期日前的任一時點要求行使權利(B)歐式選擇權指的是買方必須在到期日當天要求行使權利(C)亞洲式選擇權是一種美式選擇權的形式(D)
25.有關選擇權的敘述，下列何者錯誤？(A)美式選擇權指的是買方可以在到期日前的任一時點要求行使權利(B)歐式選擇權指的是買方必須在到期日當天要求行使權利(C)亞洲式選擇權是一種美式選擇權的形式(D)
47. 有關保險金給付選擇權的利息選擇權，請問下列敘述何者為非？(A) 利息選擇權是指保險金留存在公司，只是隨後產生的利息是支付予受益人(B) 利息選擇權的主要優點為受益人安心，免除立即投資的憂慮(C
22 有關利率交換選擇權特質的敘述，下列何者錯誤？(A)利率交換選擇權的名目本金必定為固定值(B)利率交換選擇權的名目本金在期初與期末均不交換(C)基本型態的利率交換選擇權為固定利率與浮動利率互換(D
6.在假設其他條件不變下，關於選擇權的價格影響因素，下列敘述何者錯誤？(A)對買權而言無風險利率愈高，選擇權的價格愈高(B)對賣權而言履約價格愈高，選擇權的價格愈高(C)對買權而言標的商品價格愈高，選