問題詳情
20. 某投資者依據未來股市趨勢，決定買進一口近月履約價格 12,200 的臺指買權，支付 50 點權利金，同時賣出 1 口近月履約價格 12,000 臺指買權，收取 140 點權利金，在不考慮交易成本下，試問此為何種策略和保證金為多少？
(A)買權空頭價差(Bear Call Spread)和保證金$10,000
(B)買權空頭價差和保證金$5,500
(C)買權多頭價差(Bull Call Spread)和保證金$4,500
(D)買權多頭價差和保證金$0
參考答案
答案：A
難度：困難0.333
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用户評論
【ewlay1022】評論
買高買權 賣低買權 此為買權空頭價差賣出買權收取權利金 買入買權支付權利金 選擇權保證金=價差*50(12200-12000)*50=10000